Estou tentando entender a validação cruzada para regressão logística ordinal. O objetivo do jogo é validar o modelo usado em uma análise ... Primeiro construo um conjunto de dados de brinquedo: set.seed(1) N <- 10000 # predictors x1 <- runif(N) x2 <- runif(N) x3 <- runif(N) # coeffs...
Eu sou muito novo em mínimos quadrados parciais (PLS) e tento entender a saída da função R plsr()no plspacote. Vamos simular dados e executar o PLS: library(pls) n <- 50 x1 <- rnorm(n); xx1 <- scale(x1) x2 <- rnorm(n); xx2 <- scale(x2) y <- x1 + x2 + rnorm(n,0,0.1); yy <-...
Aqui está uma lista de coeficientes de regressão logística (o primeiro é um intercepto) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Acho estranho como a interceptação é tão...
Eu sei que a distribuição da variação de amostra É do fato de que pode ser expressa na forma de matriz, (onde A: simétrico), e pode ser novamente expressa em: (onde Q: ortonormal, D: matriz diagonal). ∑(Xi−X¯)2σ2∼χ2(n−1)∑(Xi−X¯)2σ2∼χ(n−1)2 \sum\frac{(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2}\sim...
A abordagem tradicional da seleção de variáveis é encontrar variáveis que mais contribuem para a previsão de uma nova resposta. Recentemente, aprendi de uma alternativa para isso. Na modelagem de variáveis que determinam o efeito de um tratamento - como, por exemplo, em um ensaio clínico de...
Dadas as duas séries temporais a seguir ( x , y ; veja abaixo), qual é o melhor método para modelar o relacionamento entre as tendências de longo prazo nesses dados? Ambas as séries temporais têm testes significativos de Durbin-Watson quando modelados em função do tempo e nem são estacionários...
Em um post anterior, eu me perguntei como lidar com as pontuações EQ-5D . Recentemente, me deparei com a regressão logística quantílica sugerida por Bottai e McKeown, que apresenta uma maneira elegante de lidar com resultados limitados. A fórmula é simples: l o geu t ( y) = l o g( y- ym i nym a...
Esta pode ser uma pergunta básica, mas eu queria saber por que um RRR valor em um modelo de regressão pode simplesmente ser elevado ao quadrado para dar uma figura da variação explicada? Eu entendo que RRR coeficiente pode dar a força de um relacionamento, mas não entendo como o simples quadrado...
Ao ler um livro sobre regressão, encontrei o seguinte parágrafo: A estimativa dos mínimos quadrados de um vetor de coeficientes de regressão linear ( ) éββ\beta β^= ( XtX)- 1Xtyβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y que, quando visto como uma função dos dados (considerando os...
Nota: esta pergunta é um repost, pois minha pergunta anterior teve que ser excluída por razões legais. Ao comparar o PROC MIXED do SAS com a função lmedo nlmepacote no R, deparei-me com algumas diferenças bastante confusas. Mais especificamente, os graus de liberdade nos diferentes testes...
É possível obter uma correlação positiva entre um regressor e uma resposta ( +0,43) e, posteriormente, obter um coeficiente negativo no modelo de regressão ajustado para esse regressor? Não estou falando de mudanças no sinal do regressor entre alguns modelos. O sinal do coeficiente sempre...
Eu tenho dados com alguns milhares de recursos e desejo fazer a seleção recursiva de recursos (RFE) para remover os não informativos. Eu faço isso com sinal de intercalação e RFE. No entanto, comecei a pensar, se quero obter o melhor ajuste de regressão (floresta aleatória, por exemplo), quando...
Não consegui descobrir como executar a regressão linear em R in para um design de medida repetida. Em uma pergunta anterior (ainda sem resposta), me foi sugerido não usar, lmmas usar modelos mistos. Eu usei lmda seguinte maneira: lm.velocity_vs_Velocity_response <-
Eu estou tentando interpretar a saída de nls (). Eu li este post, mas ainda não entendo como escolher o melhor ajuste. Dos meus ajustes, tenho duas saídas: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) a 479.92903 62.96371 7.622 0.000618 *** b...
Correlação, rrr , é uma medida de associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de determinação, , é uma medida de quanto da variabilidade em uma variável pode ser "explicada por" variação na outra.r2r2r^2 Por exemplo, se é a correlação entre duas variáveis, então . Portanto, 64% da...
Gostaria de comparar dois modelos de regressão linear que representam taxas de degradação de um mRNA ao longo do tempo sob duas condições diferentes. Os dados para cada modelo coletados independentemente. Aqui está o conjunto de dados. Log de tempo (horas) (tratamento A) log (tratamento B) 0 2,02...
Eu tenho um conjunto de dados que representa decaimento exponencial. Eu gostaria de ajustar uma função exponencial a esses dados. Eu tentei log transformando a variável de resposta e, em seguida, usando menos quadrados para ajustar uma linha; usando um modelo linear generalizado com uma função de...
Recebi um conjunto de dados que contém o número de prêmios ganhos por alunos de uma escola secundária, onde os preditores do número de prêmios ganhos incluem o tipo de programa em que o aluno estava matriculado e a pontuação no exame final em matemática. Fiquei me perguntando se alguém poderia me...
Quando você faz uma regressão OLS e plota os resíduos resultantes, como saber se os resíduos são correlacionados automaticamente? Eu sei que existem testes para isso (Durbin, Breusch-Godfrey), mas eu queria saber se você pode apenas olhar para um gráfico para avaliar se a autocorrelação pode ser um...
Uma floresta aleatória pode ser treinada para prever adequadamente os dados de contagem? Como isso aconteceria? Eu tenho uma gama bastante extensa de valores para que a classificação não faça sentido. Se eu usasse regressão, simplesmente truncaria os resultados? Estou bastante perdido aqui. Alguma...