Estou executando um modelo de regressão de Poisson com 1 variável de resposta e 6 covariáveis. A seleção de modelos usando o AIC resulta em um modelo com todas as covariáveis e 6 termos de interação. O BIC, no entanto, resulta em um modelo com apenas 2 covariáveis e sem termos de interação. É...
Li em vários lugares que R Squared não é uma medida ideal quando um modelo é adequado usando o LASSO. No entanto, não estou claro exatamente por que isso acontece. Além disso, você poderia recomendar a melhor
Eu quero criar um modelo de regressão que seja uma média de vários modelos OLS, cada um com base em um subconjunto dos dados completos. A idéia por trás disso é baseada neste artigo . Crio k folds e construo k modelos OLS, cada um com dados sem uma das dobras. Em seguida, faço a média dos...
No sensor comprimido, existe uma garantia do teorema de que possui uma solução esparsa exclusiva c (consulte o apêndice para obter mais detalhes).argmin∥c∥1subject to y=Xcargmin‖c‖1subject to y=Xc\text{argmin} \Vert c \Vert_1\\ \text{subject to } y = Xc ccc Existe um teorema semelhante para o...
Eu tenho o modelo y=xa×zb+ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e onde é a variável dependente, e são variáveis explicativas, e são os parâmetros e é um termo de erro. Eu tenho as estimativas dos parâmetros de e e uma matriz de covariância dessas estimativas. Como faço para testar se e são...
Minha pergunta é simples assim: o que é estimativa conjunta? E o que isso significa no contexto da análise de regressão? Como isso é feito? Eu vaguei na poderosa Internet por algum tempo, mas não encontrei respostas para essas
Em R, o stepcomando supostamente pretende ajudá-lo a selecionar as variáveis de entrada para o seu modelo, certo? O seguinte vem de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . Quais implementações de código aberto -...
Recentemente, ajustei 4 modelos de regressão múltiplos para os mesmos dados de previsão / resposta. Dois dos modelos eu me encaixo com a regressão de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2,...
Estou pesquisando como (visualmente) explicar correlação linear simples para alunos do primeiro ano. A maneira clássica de visualizar seria fornecer um gráfico de dispersão Y ~ X com uma linha de regressão reta. Recentemente, tive a idéia de estender esse tipo de gráfico adicionando ao gráfico...
Qualquer um que siga o beisebol provavelmente já ouviu falar sobre o desempenho do nada do tipo MVP de Jose Bautista, de Toronto. Nos quatro anos anteriores, ele atingiu cerca de 15 home runs por temporada. No ano passado, ele completou 54 anos, número superado por apenas 12 jogadores na história...
Digamos que eu tenha dados: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Quero plotar o contínuo por interação contínua, de modo que x1 esteja no eixo X e x2 seja...
Eu ajustei um modelo com várias variáveis independentes, uma das quais é o atraso da variável dependente, usando o pacote dynlm. Supondo que eu tenha previsões de um passo à frente para minhas variáveis independentes, como faço para obter previsões de um passo à frente para minhas variáveis...
A distribuição de poisson pode ser usada para analisar dados contínuos e também dados discretos? Eu tenho alguns conjuntos de dados em que as variáveis de resposta são contínuas, mas lembram uma distribuição de poisson em vez de uma distribuição normal. No entanto, a distribuição de poisson é...
Ambos Root Mean Square e desvio absoluto médio parecer como as medidas da magnitude de variabilidade (especialmente quando os variates são tanto + ve e -ve). Quais são as regras práticas para escolher uma delas em detrimento da
Seja A matriz de variáveis independentes e B seja a matriz n × 1 correspondente dos valores dependentes. Na regressão cume, nós definimos um parâmetro λ de forma que: β = ( A T A + X I ) - 1 A T B . Agora vamos [USV] = SVD (A) e de d i = i t h entrada diagonal de 's'. definimos graus de liberdade...
Em R, se eu escrever lm(a ~ b + c + b*c) isso ainda seria uma regressão linear? Como fazer outros tipos de regressão em R? Gostaria de receber alguma recomendação para livros ou
O teste F clássico para subconjuntos de variáveis na regressão multilinear tem a forma queSSE(R)é a soma dos erros quadráticos no modelo 'reduzido', que se aninha dentro do modelo 'grande'Bedfsão os graus de liberdade dos dois modelos. Sob a hipótese nula de que as variáveis extras no modelo...
Alguém sabe qual é a fórmula para a distância de Cook? A fórmula de distância original de Cook usa resíduos estudados, mas por que R está usando std. Os resíduos de Pearson ao calcular o gráfico de distância de Cook para um GLM. Sei que resíduos estudantis não são definidos para GLMs, mas como é a...
Estou trabalhando com alguns conjuntos de dados grandes usando o pacote gbm em R. Tanto minha matriz preditora quanto meu vetor de resposta são muito escassos (ou seja, a maioria das entradas é zero). Eu esperava construir árvores de decisão usando um algoritmo que aproveitasse essa escassez, como...