Eu pesquisei sobre a regressão Bayesian Ridge na Internet, mas a maior parte do resultado que me tornei é sobre a regressão linear bayesiana. Gostaria de saber se são as mesmas coisas, porque a fórmula parece bastante
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Estou trabalhando em uma tarefa de...
Tenho dificuldades para entender a forma do intervalo de confiança de uma regressão polinomial. Aqui é um exemplo . A figura da esquerda mostra a UPV (variação de previsão não escalonada) e o gráfico da direita mostra o intervalo de confiança e os pontos medidos (artificiais) em X = 1,5, X = 2 e X...
Realizei uma regressão linear que resultou com um resultado significativo, porém, quando verifiquei o gráfico de dispersão quanto à linearidade, não estava confiante de que os dados fossem lineares. Existem outras maneiras de testar a linearidade sem inspecionar o gráfico de dispersão? A...
Lendo o artigo "Forecasting in Scale" (ferramenta de previsão do FBProphet, consulte https://peerj.com/preprints/3190.pdf ), me deparei com o termo "sparse prior". Os autores explicam que eles estavam usando um "anterior esparso" na modelagem de um vetor de desvios de taxa de alguma taxa escalar ,...
Considere um problema estatístico em que você tem uma responsevariável que deseja descrever condicional em uma explanatoryvariável e uma nestedvariável, em que a variável aninhada surge apenas como uma variável significativa para valores específicos da variável explicativa . Nos casos em que a...
De acordo com as referências Livro 1 , Livro 2 e papel . Foi mencionado que existe uma equivalência entre a regressão regularizada (Ridge, LASSO e Elastic Net) e suas fórmulas de restrição. Também examinei o Cross Validated 1 e o Cross Validated 2 , mas não vejo uma resposta clara que mostre essa...
Estou lendo muito sobre o uso de splines em vários problemas de regressão. Alguns livros (por exemplo, modelos lineares ricamente parametrizados da Hodges ) recomendam splines penalizadas. Outros (por exemplo, estratégias de modelagem de regressão de Harrell ) optam por splines cúbicos...
Quando calcular o erro padrão de um coeficiente de regressão, que não conta para a aleatoriedade na matriz de design XXX . Em OLS, por exemplo, nós calcular var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) como var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) =...
Então, o que eu li sobre o profeta do Facebook é que basicamente divide a série temporal em tendência e sazonalidade. Por exemplo, um modelo aditivo seria escrito como: y( t ) = g( t ) + s ( t ) + h ( t ) + ety(t)=g(t)+s(t)+h(t)+et y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + e_t com ttt o tempo g( T )g(t)g(t)...
Ao executar a regressão linear múltipla do OLS, em vez de plotar os resíduos contra os valores ajustados, ploto os resíduos Studentizados (internos) contra os valores ajustados (o mesmo para covariáveis). Esses resíduos são definidos como: e∗Eu= eEus2( 1 - heu eu)---------√eEu∗=eEus2(1...
Estive lendo um pouco sobre os Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e tentando vinculá-lo ao meu histórico econométrico básico. Lembro-me na pós-graduação usando a Regressão Aparentemente Não Relacionada (SUR), que parece um pouco semelhante à GLS. Um artigo em que me deparei, até se referia ao...
Estou ajustando um modelo linear em R usando glmnet. O modelo original (não regularizado) foi ajustado usando lme não tinha um termo constante (ou seja, estava na forma lm(y~0+x1+x2,data)). glmnetleva uma matriz de preditores e um vetor de respostas. Eu tenho lido a glmnetdocumentação e não...
"Regressão espúria" (no contexto de séries temporais) e termos associados, como testes de raiz unitária, são algo que eu já ouvi muito, mas nunca entendi. Por que / quando, intuitivamente, ocorre? (Acredito que é quando suas duas séries temporais são cointegradas, ou seja, alguma combinação linear...
O modelo subjacente do PLS é que um dado vetor e vetor são relacionados por onde é uma matriz latente , e são termos de ruído (as operações estão centralizadas).X n y X = T P ′ + E , y = T q ′ + f , T n × k E , f X , yn × mn×mn \times mXXXnnnyyyX= TP′+ E,X=TP′+E,X = T P' + E, y= Tq′+ f,y=Tq′+f,y...
Saudações, Estou realizando pesquisas que ajudarão a determinar o tamanho do espaço observado e o tempo decorrido desde o big bang. Espero que você possa ajudar! Eu tenho dados em conformidade com uma função linear por partes na qual desejo executar duas regressões lineares. Há um ponto em que a...
Existe uma maneira de plotar a linha de regressão de um modelo por partes assim, além de usar linespara plotar cada segmento separadamente ou usar geom_smooth(aes(group=Ind), method="lm", fill=FALSE)? m.sqft <- mean(sqft) model <- lm(price~sqft+I((sqft-m.sqft)*Ind)) # sqft, price: continuous...
Um modelo exponencial é um modelo descrito pela seguinte equação: yEu^= β0 0⋅ eβ1 1x1 i+ … + Βkxk iyEu^=β0 0⋅eβ1 1x1 1Eu+…+βkxkEu\hat{y_{i}}=\beta_{0}\cdot e^{\beta_{1}x_{1i}+\ldots+\beta_{k}x_{ki}} A abordagem mais comum usada para estimar esse modelo é a linearização, o que pode ser feito...
Tenho lido a descrição da regressão de crista em Modelos Estatísticos Lineares Aplicados , 5º Ed, capítulo 11. A regressão de crista é feita com dados de gordura corporal disponíveis aqui . O livro corresponde à saída no SAS, onde os coeficientes transformados de volta são dados no modelo ajustado...
Eu preciso desenhar gráficos complexos para análise de dados visuais. Eu tenho 2 variáveis e um grande número de casos (> 1000). Por exemplo (número é 100 se tornar a dispersão menos "normal"): x <- rnorm(100,mean=95,sd=50) y <- rnorm(100,mean=35,sd=20) d <- data.frame(x=x,y=y) 1)...