Minha situação é: Eu tenho 1 variável dependente contínua e 1 variável preditora contínua que eu logaritmicamente transformou para normalizar seus resíduos para uma regressão linear simples. Gostaria de receber qualquer ajuda sobre como relacionar essas variáveis transformadas ao seu contexto...
Eu tenho um conjunto de dados com cerca de 70 variáveis que eu gostaria de reduzir. O que estou procurando fazer é usar o CV para encontrar as variáveis mais úteis da seguinte maneira. 1) Selecione aleatoriamente digamos 20 variáveis. 2) Use stepwise/ LASSO/ lars/ etc para escolher as...
Considere o seguinte código R: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n...
Estou com muitos problemas com um conjunto de dados ao qual estou tentando aplicar o SEM. Supomos a existência de 5 fatores latentes A, B, C, D, E, com indicadores resp. A1 a A5 (fatores ordenados), B1 a B3 (quantitativo), C1, D1, E1 (todos os três últimos fatores ordenados, com apenas 2 níveis...
Quais são as boas estratégias para executar a regressão gaussiana de processos quando a função que estou tentando aproximar das mudanças ao longo do tempo? A abordagem ingênua que me vem à mente é usar apenas os N pontos de dados mais recentes para realizar a regressão. Quais são as melhores...
Eu tenho o seguinte modelo linear: Para abordar a heterocedasticidade dos resíduos, tentei aplicar uma transformação de log na variável dependente como mas ainda vejo o mesmo efeito de dispersão nos resíduos. Os valores de DV são relativamente pequenos, portanto a adição constante de +1 antes...
Eu quero fazer regressão linear múltipla e, em seguida, prever novos valores com pouca extrapolação. Eu tenho minha variável de resposta no intervalo de -2 a +7 e três preditores (os intervalos de +10 a +200). A distribuição é quase normal. Mas a relação entre a resposta e os preditores não é...
Dadas várias dobras de validação cruzada de uma regressão logística e as múltiplas estimativas resultantes de cada coeficiente de regressão, como medir se um preditor (ou conjunto de preditores) é / é estável ou significativo e estável com base no (s) coeficiente (s) de regressão ? Isso é diferente...
Em uma equação de regressão linear múltipla, se os pesos beta refletirem a contribuição de cada variável independente individual acima e além da contribuição de todos os outros IVs, onde na equação de regressão a variação é compartilhada por todos os IVs que prevêem o DV? Por exemplo, se o...
Eu tenho algumas dezenas de milhares de observações que estão em uma série temporal, mas agrupadas por locais. Por exemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134...
Por favor, veja editar. Quando você tem dados com caudas pesadas, fazer uma regressão com erros de student-t parece uma coisa intuitiva. Ao explorar essa possibilidade, encontrei este artigo: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 de novembro de 1997). As novas roupas do imperador: uma...
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Existem suposições particulares em relação aos erros de regressão logística, como a variação constante dos termos do erro e a normalidade dos resíduos? Também normalmente quando você tem pontos com uma distância de Cook maior que 4 / n, você os remove? Se você os remover, como saber se o modelo...
Existem muitos métodos para executar a regularização - regularização baseada na norma , L 1 e L 2, por exemplo. De acordo com Friedman Hastie e Tibsharani , o melhor regularizador depende do problema: a natureza da verdadeira função do alvo, a base específica usada, a relação sinal / ruído e o...
Se eu ajustar meus dados com algo como lm(y~a*b), na sintaxe R, onde aé uma variável binária e buma variável numérica, o a:btermo de interação é a diferença entre a inclinação de y~bat a= 0 e at a= 1. Agora, digamos que a relação entre ye bé curvilínea. Se agora eu me encaixo lm(y~a*poly(b,2)),...
Para uma regressão linear com vários grupos (grupos naturais definidos a priori) é aceitável executar dois modelos diferentes no mesmo conjunto de dados para responder às duas perguntas a seguir? Cada grupo tem uma inclinação diferente de zero e intercepto diferente de zero e quais são os...
No cenário da regressão múltipla multivariada (regressor vetorial e regressão), os quatro principais testes para a hipótese geral (Lambda de Wilk, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley e a Raiz Maior de Roy) dependem dos valores próprios da matriz , onde e são as matrizes de variação 'explicada' e...
Suponha que haja três séries temporais, , eX1X1X_1X2X2X_2YYY Correndo regressão linear ordinária em ~ ( ), obtemos . A regressão linear ordinária ~ obter . AssumaYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Quais são os valores...
Estou tentando encontrar a melhor maneira de prever o valor do pagamento para uma agência de cobrança. A variável dependente é diferente de zero quando um pagamento foi feito. Compreensivelmente, há um número esmagador de zeros porque a maioria das pessoas não pode ser alcançada ou não pode pagar a...
Eu tenho uma pergunta sobre a abordagem das diferenças nas diferenças com a seguinte equação padrão: que tratar é uma variável fictícia para o grupo e pós tratados. y= a + b1 1tratar + b2post + b3tratar ⋅ post + uy=uma+b1 1tratar+b2postar+b3tratar⋅postar+você y= a + b_1\text{treat}+...