Ambas as variáveis (dependentes e independentes) mostram efeitos de autocorrelação. Os dados são séries temporais e estacionários Quando executo, os resíduos da regressão parecem não estar correlacionados. Minha estatística de Durbin-Watson é maior que o valor crítico superior; portanto, há uma...
Suponha que tenhamos um modelo linear que atenda a todas as premissas de regressão padrão (Gauss-Markov). Estamos interessados em . θ = 1 / β 1yEu= β0 0+ β1 1xEu+ ϵEuyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1 1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pergunta 1: Quais suposições são...
Se eu tenho uma variável com 4 níveis, em teoria eu preciso usar 3 variáveis fictícias. Na prática, como isso é realmente realizado? Uso 0-3, uso 1-3 e deixo o 4 em branco? Alguma sugestão? NOTA: Eu vou trabalhar na R. ATUALIZAÇÃO: O que aconteceria se eu apenas usasse uma coluna que use 1-4...
Se assumirmos que nossos pontos de dados foram amostrados da superfície de uma esfera (com alguma perturbação), como podemos recuperar o centro dessa esfera? Na minha pesquisa, encontrei artigos sobre algo rotulado como "regressão esférica", mas não parecia exatamente o que estava fazendo a mesma...
Eu tenho alguns dados de séries temporais em que a variável medida é números inteiros positivos discretos (contagens). Quero testar se há uma tendência ascendente ao longo do tempo (ou não). A variável independente (x) está no intervalo de 0 a 500 e a variável dependente (y) está no intervalo de 0...
Eu tenho um grande conjunto de dados que consiste nos valores de várias centenas de variáveis financeiras que podem ser usadas em uma regressão múltipla para prever o comportamento de um fundo de índice ao longo do tempo. Eu gostaria de reduzir o número de variáveis para dez ou mais, mantendo o...
Existe um princípio geral sobre se alguém deve calcular a correlação de pearson para duas variáveis aleatórias X e Y antes de realizar a transformação logarítmica ou depois? Existe um procedimento para testar o que é mais apropriado? Eles produzem valores semelhantes, mas diferentes, pois a...
Existem algoritmos padrão (em oposição a programas) para fazer regressão linear hierárquica? As pessoas geralmente fazem apenas o MCMC ou existem algoritmos mais especializados, talvez de forma parcialmente
Eu tenho vários resultados de teste de atraso na resposta do servidor. De acordo com nossa análise teórica, a distribuição de retardo (a função de distribuição de probabilidade do retardo de resposta) deve ter um comportamento de cauda pesada. Mas como eu poderia provar que o resultado do teste...
De acordo com a Análise de regressão por exemplo , o resíduo é a diferença entre a resposta e o valor previsto; então, diz-se que todo resíduo tem variação diferente, portanto, precisamos considerar resíduos padronizados. Mas a variação é para um grupo de valores, como um único valor pode ter...
Temos um conjunto de dados com duas covariáveis e uma variável de agrupamento categórica e queremos saber se existem diferenças significativas entre a inclinação ou a interceptação entre as covariáveis associadas às diferentes variáveis de agrupamento. Usamos anova () e lm () para comparar os...
Eu calculei um modelo de regressão linear simples a partir das minhas medidas experimentais para fazer previsões. Li que você não deve calcular previsões para pontos que se afastam muito dos dados disponíveis. No entanto, não encontrei nenhuma orientação para me ajudar a saber até onde posso...
Meus dados são uma série temporal da população empregada, L, e o período, ano. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN...
Fiquei me perguntando se alguém tinha experiência usando a função de ratos, como descrito em ratos: Imputação multivariada por equações encadeadas em R (JSS 2011 45 (3))? Eu tenho um conjunto de dados com um número de variáveis, cada uma com diferentes graus de dados ausentes. Minha pergunta...
Estou usando o pacote randomForest no R (versão 2.13.1, versão 4.6-2 randomForest) para regressão e notei um viés significativo nos meus resultados: o erro de previsão depende do valor da variável de resposta. Valores altos são sub-previstos e valores baixos são super-previstos. Inicialmente,...
Suponha que recebamos um conjunto de dados da forma e ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) . É-nos dada a tarefa de prever y com base nos valores de x . Estimamos duas regressões em que: y( y, x1 1, x2, ⋯ , xn)(y,x1 1,x2,⋯,xn)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( y, x1 1, x2, ⋯ , xn - 1)(y,x1 1,x2,⋯,xn-1...
Isso deve ocorrer --- a previsão de coisas que estão presas entre 0 e 1. Na minha série, eu suspeito que um componente de auto-regressão e também um componente de reversão de média, então eu quero algo que possa interpretar como um ARIMA - mas não quero que ele atinja 1000% no futuro . Você...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
Pretendo incluir coordenadas como covariáveis na equação de regressão para ajustar a tendência espacial que existe nos dados. Depois disso, quero testar os resíduos na autocorrelação espacial em variação aleatória. Eu tenho várias perguntas: Devo realizar a regressão linear em que apenas...
Digamos que estou construindo um modelo de regressão logística em que a variável dependente é binária e pode assumir os valores ou . Seja as variáveis independentes - existem variáveis independentes. Digamos que para a ésima variável independente, a análise bivariada mostra uma tendência em...