Nos mínimos quadrados comuns, regredindo um vetor alvo contra um conjunto de preditores , a matriz de chapéu é calculada comoyyyXXX H=X(XtX)−1XtH=X(XtX)−1XtH = X (X^tX)^{-1} X^t e a PRESS (soma residual prevista dos quadrados) é calculada por SSP=∑i(ei1−hii)2SSP=∑i(ei1−hii)2SS_P = \sum_i \left(...
Eu gostaria de executar a regressão linear sobre um conjunto de dados multidimensional. Existem diferenças entre diferentes dimensões em termos de magnitude de ordem. Por exemplo, a dimensão 1 geralmente possui um intervalo de valores de [0, 1] e a dimensão 2 possui um intervalo de valores de [0,...
Atualmente, estou executando um modelo de regressão múltipla usando dados imputados e tenho algumas perguntas. Fundo: Usando o SPSS 18. Meus dados parecem ser MAR. A exclusão listwise de casos me deixa com apenas 92 casos, a imputação múltipla deixa 153 casos para análise. Todas as premissas...
Estou executando estatísticas em 5 IVs (5 traços de personalidade, extroversão, concordância, consciência, neuroticismo, abertura) contra 3 DVs Atitude para PCT, Atitude para CBT, Atitude para PCT vs CBT. Eu também adicionei idade e sexo para ver quais são os outros efeitos. Estou testando para...
Estou tentando produzir um modelo misto linear, o código R é o seguinte. lme (Average.payoff ~ Jogo + Tipo + Outros.Tipo + Jogo: Tipo + Jogo: Outros.Tipo + Tipo: Outros.Tipo aleatório = ~ 1 | Assuntos, método = "REML", dados = Assuntosm1) -> lme1 O termo de resposta Average.payoff é...
Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências observadas dos meus quatro eventos (18), posso calcular as...
Estou usando o PROC GLM no SAS para ajustar uma equação de regressão da seguinte forma Y= b0 0+ b1 1X1 1+ b2X2+ b3X3+ b4tY=b0 0+b1 1X1 1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t O gráfico QQ dos vermelhos resultantes indica desvio da normalidade. Qualquer transformação de não é...
Ok, estou tentando entender a regressão linear. Eu tenho um conjunto de dados e parece tudo bem, mas estou confuso. Este é o meu resumo-modelo linear: Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 0.2068621 0.0247002 8.375 4.13e-09 *** temp 0.0031074 0.0004779 6.502 4.79e-07...
Eu quero selecionar modelos usando regsubsets(). Eu tenho um quadro de dados chamado olympiadaten (upload de dados: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Primeiro anexo esse quadro de dados e, em seguida, começo a analisar, meu código
Eu não sei muito sobre estatísticas, então tenha paciência comigo. Digamos que eu tenho um conjunto de 1000 trabalhadores. Quero descobrir quem é o trabalhador mais esforçado, mas só posso medir a quantidade de trabalho realizado em grupos de 1 a 100 em mais de uma hora de trabalho. Supondo que...
Estou tentando ajustar um modelo linear em alguns dados com apenas um preditor (digamos (x, y)). Os dados são tais que, para valores pequenos de x, os valores de y ajustam-se firmemente a uma linha reta; no entanto, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y se tornam mais voláteis....
Configurações Muitos algoritmos operam em uma única relação ou tabela, enquanto muitos bancos de dados do mundo real armazenam informações em várias tabelas (Domingos, 2003). Pergunta Quais tipos de algoritmos aprendem bem em várias tabelas (relacionais). Em particular, estou interessado nos...
Configuração básica: modelo de regressão: que C é o vetor de variáveis de controle.y= constante + β1 1x1 1+ β2x2+ β3x3+ β4x4+ α C+ ϵy=constant+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+αC+ϵy = \text{constant} +\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4+\alpha C+\epsilon Estou interessado em e espero que e sejam...
Usando plot.rqo quantregpacote em R, podemos plotar a distribuição de estimativa do coeficiente e obter algo como isto: Quais são as linhas vermelhas pontilhadas? A pesquisa extensiva revelou que a do meio é a média de todas as 99 estimativas, mas ainda não sabemos sobre a linha vermelha...
Eu tenho um problema de regressão em que os resultados não são estritamente 0, 1, mas sim na faixa de todos os números reais 0-1 incluído .Y=[0,0.12,0.31,...,1]Y=[0,0.12,0.31,...,1]Y = [ 0, 0.12, 0.31, ..., 1 ] Esse problema já foi discutido neste tópico , embora minha pergunta seja um pouco...
Eu tenho pesquisado o uso da regressão linear bayesiana, mas cheguei a um exemplo do qual estou confuso. Dado o modelo: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Supondo que e um ,p ( β , φ ) α 1ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, \phi I)p(β,ϕ)∝1ϕp(β,ϕ)∝1ϕp(\beta, \phi)...
Eu tenho um grande conjunto de preditores (mais de 43.000) para prever uma variável dependente que pode assumir 2 valores (0 ou 1). O número de observações é superior a 45.000. A maioria dos preditores são unigramas, bigramas e trigramas de palavras, portanto há um alto grau de colinearidade entre...
Eu tenho cerca de 500 variáveis por paciente, cada variável tem um valor contínuo e é medida em três momentos diferentes (após 2 meses e após 1 ano). Com a regressão, gostaria de prever o resultado do tratamento para novos pacientes. É possível usar a regressão SVM com esses dados...
Como determinar a taxa de aprendizado ideal para a descida do gradiente? Estou pensando em poder ajustá-lo automaticamente se a função cost retornar um valor maior do que na iteração anterior (o algoritmo não convergirá), mas não tenho muita certeza de qual novo valor deve ser...
Recebo coeficientes enormes durante a regressão logística, veja coeficientes com krajULKV: > summary(m5) Call: glm(formula = cbind(ml, ad) ~ rok + obdobi + kraj + resid_usili2 + rok:obdobi + rok:kraj + obdobi:kraj + kraj:resid_usili2 + rok:obdobi:kraj, family = "quasibinomial") Deviance...