Os valores típicos da AIC que eu já vi para modelos logísticos são de milhares, pelo menos centenas. Por exemplo, em http://www.r-bloggers.com/how-to-perform-a-logistic-regression-in-r/, o AIC é 727.39 Embora sempre se diga que o AIC deve ser usado apenas para comparar modelos, eu queria entender...
Suponha que tenhamos a matriz de dados , que é by- , e o vetor de rótulo , que é -by-one. Aqui, cada linha da matriz é uma observação e cada coluna corresponde a uma dimensão / variável. (suponha que ) n p S n n > pXX\mathbf{X}nnnpppYYYnnnn > pn>pn>p Então, o que data space, variable...
Usando R em alguns dados e tentando ver se meus dados são heterocedásticos ou não, encontrei duas implementações do teste Breusch-Pagan, bptest (package lmtest) e ncvTest (package car). No entanto, estes produzem resultados diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Quando você deve optar por...
Como atribuo mais peso a observações mais recentes em R? Eu assumo isso como uma pergunta ou desejo comumente solicitado, mas tenho dificuldade em descobrir exatamente como implementar isso. Eu tentei procurar muito por isso, mas não consigo encontrar um bom exemplo prático. No meu exemplo, eu...
Nos modelos de séries temporais, como ARMA-GARCH, para selecionar o atraso ou a ordem apropriada do modelo, são utilizados diferentes critérios de informação, como AIC, BIC, SIC, etc. A minha pergunta é muito simples, porque donot usamos ajustado R2R2R^2 para escolher o modelo apropriado? Podemos...
Existem várias perguntas que falam dos méritos relativos de vários métodos para avaliar a importância dos preditores de regressão, por exemplo, este . Percebi que, neste comentário, @gung refere-se à prática como uma "idéia equivocada", vinculando-se a essa resposta em apoio a essa afirmação. O...
Em seu artigo seminal 'Regressão a Menor Ângulo' , Efron et al descrevem uma modificação simples do algoritmo LARS que permite calcular caminhos completos de regularização do LASSO. Eu implementei essa variante com êxito e geralmente plotei o caminho de saída em relação ao número de etapas...
Suponhamos que temos uma amostra aleatória {xn,yn}Nn=1{xn,yn}n=1N\lbrace x_n ,y_n \rbrace_{n=1}^N . Suponha que yn=β0+β1xn+εnyn=β0+β1xn+εny_n = \beta_0 + \beta_1 x_n + \varepsilon_n e y^n=β^0+β^1xny^n=β^0+β^1xn\hat{y}_n = \hat{\beta}_0 +\hat{\beta}_1 x_n Qual é a diferença entre β1β1\beta_1 e...
Recentemente, um amigo meu perguntou o que há de tão comum nos mínimos quadrados comuns. Não parecemos chegar a lugar algum na discussão. Nós dois concordamos que o OLS é um caso especial do modelo linear, tem muitos usos, é bem conhecido e é um caso especial de muitos outros modelos. Mas isso é...
Alguém poderia me dizer por que estou obtendo resultados diferentes de Rmínimos quadrados ponderados e solução manual por operação de matriz ? Especificamente, estou tentando resolver manualmente , onde é a matriz diagonal dos pesos, é a matriz de dados, é a resposta vetor. W A bW A x = W...
Como o erro padrão de uma regressão linear é geralmente dado para a variável de resposta, estou pensando em como obter intervalos de confiança na outra direção - por exemplo, para uma interceptação x. Sou capaz de visualizar o que pode ser, mas tenho certeza de que deve haver uma maneira direta de...
Considere a função r ( x ) = E ( Y∣ X= x )r(x)=E(Y∣X=x) r(x) = \mathbb{E}(Y \mid X = x) Isso foi chamado de função de regressão em um livro que estou usando. Estou tentando descobrir a relação entre essa função e o modelo clássico de regressão linear. Então, eu sei que é um teorema * que...
Estou tentando interpretar os resultados de um artigo, onde eles aplicaram regressão múltipla para prever vários resultados. No entanto, os 's (coeficientes B padronizados definidos como que é dependente variável e é um preditor) relatado não parece corresponder ao relatado :p X 1 = B x 1 ⋅ S D x...
Suponha que eu ajuste uma regressão binomial e obtenha as estimativas pontuais e a matriz de variância-covariância dos coeficientes de regressão. Isso me permitirá obter um IC para a proporção esperada de sucessos em um experimento futuro, , mas preciso de um IC para a proporção observada. Foram...
Eu sei como implementar a função objetivo linear e os reforços lineares no XGBoost. Minha pergunta concreta é: quando o algoritmo se encaixa no residual (ou no gradiente negativo) ele está usando um recurso em cada etapa (ou seja, modelo univariado) ou todos os recursos (modelo...
Dado dois conjuntos de dados multidimensionais, e Y , algumas pessoas realizam análises multivariáveis criando uma variável dependente substituta usando a análise de componentes principais (PCA). Ou seja, execute PCA no conjunto Y , faça pontuações ao longo do primeiro componente y ' e execute...
Eu já vi muito que discute se uma regressão básica de Poisson é uma versão aninhada de uma regressão de Poisson inflada a zero. Por exemplo, este site argumenta que sim, uma vez que o último inclui parâmetros extras para modelar zeros adicionais, mas inclui os mesmos parâmetros de regressão de...
Preciso resolver um problema complicado de regressão no disco da unidade. A pergunta original atraiu alguns comentários interessantes, mas infelizmente nenhuma resposta. Enquanto isso, aprendi algo mais sobre esse problema, portanto tentarei dividir o problema original em subproblemas e verifico se...
Eu tenho um conjunto de dados com uma variável dependente e independente. Ambos não são uma série temporal. Eu tenho 120 observações. O coeficiente de correlação é 0,43 Após esse cálculo, adicionei uma coluna para ambas as variáveis com a média para cada 12 observações, resultando em duas novas...
Eu estava aprendendo auto-aprendizado. Encontrei esta seção da página da Wikipedia sobre regressão logística , onde ela afirma Como o modelo pode ser expresso como um modelo linear generalizado (veja abaixo), para 0 Parece-me que posso reformular uma configuração de regressão logística em uma...