Para minha tese de mestrado, estou trabalhando no desenvolvimento de um modelo estatístico para as transições entre diferentes estados, definido pelo status sorológico. Por enquanto, não darei muitos detalhes nesse contexto, pois minha pergunta é mais geral / teórica. Enfim, minha intuição é que eu...
De Uma Introdução à Aprendizagem Estatística de James et al., A estimativa de validação cruzada de saída única (LOOCV) é definida por que .cv( N )= 1n∑i = 1nMSEEucv(n)=1n∑Eu=1nMSEEu\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_iMSEEu= ( yEu- y^Eu)2MSEEu=(yEu-y^Eu)2\text{MSE}_i =...
Qual é a maneira mais fácil de ver se a afirmação a seguir é verdadeira? Suponha . Mostre .Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1,...
Deixe- BtBtB_t ser um movimento browniano padrão. Seja Ej,nEj,nE_{j, n} denotar o evento {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},e deixeKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n +...
Eu esperava que alguém pudesse propor um argumento explicando por que as variáveis aleatórias e , com a distribuição normal padrão, são estatisticamente independentes. A prova desse fato decorre facilmente da técnica MGF, mas acho extremamente
Considere um processo de AR (2) centrado na média que é o processo padrão de ruído branco. Apenas por razões de simplicidade, deixe-me chamar e . Focando nas raízes da equação das características, obtive As condições clássicas nos livros didáticos são as seguintes: \ begin { cases} | a | <1 \\...
Dado são os 6 limites de decisão abaixo. Os limites da decisão são linhas violetas. Pontos e cruzamentos são dois conjuntos de dados diferentes. Temos que decidir qual deles é: SVM linear SVM kernelizado (kernel polinomial da ordem 2) Perceptron Regressão logística Rede Neural (1 camada oculta...
Por que as "séries temporais" são chamadas assim? Série significa soma de uma sequência. Por que é série temporal, não sequência temporal? O tempo é a variável
Seja X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} variáveis aleatórias mutuamente independentes, cada uma com uma distribuição gama com os parâmetros αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 mostre que
Explique brevemente O que se entende por interpolação. Como isso está relacionado ao conceito de regressão? interpolação é arte de ler nas entrelinhas de uma tabela e, em matemática elementar, o termo geralmente denota o processo de calcular os valores intermediários de uma função a partir de um...
Não tenho certeza se normalizar é a palavra correta a ser usada aqui, mas tentarei ilustrar o que estou tentando perguntar. O estimador usado aqui é de mínimos quadrados. Suponha que você tem y=β0+β1x1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , você pode centralizá-lo em torno da média de...
Atualmente, estou lendo "All of Statistics", de Larry Wasserman, e intrigado com algo que ele escreveu no capítulo sobre estimativa de funções estatísticas de modelos não paramétricos. Ele escreveu "Às vezes, podemos encontrar o erro padrão estimado de uma função estatística fazendo alguns...
Seja denotado a mediana e denotado a média, de uma amostra aleatória de tamanho de uma distribuição que é . Como posso calcular ?Y YYˉ XX¯\bar{X} n = 2 k + 1 n=2k+1n=2k+1N ( μ , σ 2 ) N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuitivamente, devido à suposição de...
Existem bons livros que explicam conceitos importantes da teoria das probabilidades, como funções de distribuição de probabilidade e funções de distribuição cumulativa? Por favor, evite consultar livros como "Estatística Matemática e Análise de Dados", de John Rice, que começam com conceitos...
Eu tenho um modelo linear clássico, com 5 possíveis regressores. Eles não estão correlacionados entre si e têm uma correlação bastante baixa com a resposta. Cheguei a um modelo em que três dos regressores têm coeficientes significativos para sua estatística t (p <0,05). A adição de uma ou das...
No reconhecimento de padrões de livros e aprendizado de máquina (fórmula 1.27), fornece py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y) | ondex=g(y)x=g(y)x=g(y),px(x)px(x)p_x(x)é o pdf que corresponde...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Recentemente, comprei um recurso de entrevista em ciência de dados no qual uma das perguntas de probabilidade era a seguinte: Dados os desenhos de uma distribuição normal com parâmetros conhecidos, como você pode simular os desenhos de uma distribuição uniforme? Meu processo de pensamento...
Suponhamos que X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,...,X_n seja iid de N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) com desconhecido μ∈Rμ∈R\mu \in \mathcal Re σ2>0σ2>0\sigma^2>0 Seja Z=X1−X¯S,Z=X1−X¯S,Z=\frac{X_1-\bar{X}}{S},S é o desvio padrão aqui. Pode-se demonstrar que ZZZ possui o pdf de...
Qual é a derivada da função de ativação ReLU definida como: ReLU(x)=max(0,x)ReLU(x)=max(0,x) \mathrm{ReLU}(x) = \mathrm{max}(0, x) E o caso especial em que há uma descontinuidade na função em