A questão é a seguinte: Uma amostra aleatória de n valores é coletada de uma distribuição binomial negativa com o parâmetro k = 3. Encontre o estimador de probabilidade máxima do parâmetro π. Encontre uma fórmula assintótica para o erro padrão deste estimador. Explique por que a...
Eu tenho dois conjuntos de dados: Meu primeiro conjunto de dados é o valor de um investimento (em bilhões de dólares) contra o tempo, cada unidade sendo um quarto desde o primeiro trimestre de 1947. O tempo se estende para o terceiro trimestre de 2002. Meu segundo conjunto de dados é "o resultado...
Em Elements of Statistical Learning , um problema é introduzido para destacar problemas com k-nn em espaços de alta dimensão. Existem pontos de dados que são distribuídos uniformemente em uma esfera unitária dimensional.NNNppp A distância média da origem ao ponto de dados mais próximo é dada pela...
Estou lendo o capítulo 13 "Adventures in Covariance" no ( excelente ) livro Statistical Rethinking de Richard McElreath, onde ele apresenta o seguinte modelo hierárquico: ( Ré uma matriz de correlação) O autor explica que LKJcorré um prior fracamente informativo que funciona como um priorizador...
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Estou trabalhando em uma tarefa de...
Seja e Y duas variáveis aleatórias independentes com a mesma distribuição uniforme U ( 0 , 1 ) com densidadeXXXYYYU(0,1)U(0,1)U(0,1) se 0 ≤ x ≤ 1 (e 0 em outro lugar).f(x)=1f(x)=1f(x)=10≤x≤10≤x≤10≤x≤1000 Seja uma variável aleatória real definida por:ZZZ se X > Y (e 0 em outro...
Como sugerido no título. Suponha que são variáveis aleatórias contínuas de iid com pdf . Considere o evento em que , , portanto é quando a sequência diminui pela primeira vez. Então, qual é o valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2...
Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois...
Preciso encontrar um teste estatístico apropriado (teste da razão de verossimilhança, teste t etc.) sobre o seguinte: Seja ser uma amostra iid de um vector aleatório ( X ; Y ) e assumir que ( Y X ) ~ N [ ( μ 1 μ 2 ) , ( 1 0,5 0,5 1 ) ] . As hipóteses são: H 0 = μ 1 + μ{ XEu; YEu}ni =...
Se tivermos duas variáveis aleatórias independentes e , qual é a função de massa de probabilidade de ?X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB Isso não é lição de casa para...
Um dos problemas no meu livro é apresentado da seguinte maneira. Um vetor contínuo estocástico bidimensional tem a seguinte função de densidade: fX, Y( x , y) = { 15 x y20 0se 0 <x <1 e 0 <y <xde outra formafX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y <
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Estou lendo Luce (1959) . Então eu...
O livro de texto primeiro gera alguns dados de 2 classes via: que dá: e então pergunta: Eu tento resolver isso primeiro modelando isso com este modelo gráfico: onde ccc é o rótulo, h(1≤h≤10)h(1≤h≤10)h\,(1\le h \le 10) é o índice da média selecionadamchmhcm_h^c , exxx é o ponto de...
Seja uma sequência de variáveis aleatórias iid amostradas de uma distribuição alfa estável , com os parâmetros . α = 1,5 ,X1 1, X2, … , X3 nX1 1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α = 1,5 ,β= 0 ,c = 1,0 ,μ = 1,0α=1.5,β=0 0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Agora...
Minha pergunta surge da leitura de "Estimating a Dirichlet Distribution" de Minka , que declara o seguinte sem provas no contexto de derivar um estimador de probabilidade máxima para uma distribuição de Dirichlet com base em observações de vetores aleatórios: Como sempre com a família...
Esta questão é do problema 7.4.9 de Robert Hogg, Introdução à estatística matemática 6a versão, na página 388. Seja ser iid com pdf zero em outro lugar, onde .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...
Seja uma amostra aleatória de uma distribuição para . Ou seja,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Eu enfrentei uma pergunta de entrevista para um trabalho em que o entrevistador me perguntou que seu é muito baixo (entre 5 a 10%) para um modelo de elasticidade de preço. Como você resolveria essa questão?R2R2R^2 Eu não conseguia pensar em outra coisa senão o fato de fazer o diagnóstico de...
Estou preso em como resolver este problema. Portanto, temos duas seqüências de variáveis aleatórias, e para . Agora, e são distribuições exponenciais independentes com parâmetros e . No entanto, em vez de se observar e , observa-se, em vez e .Y i i = 1 , . . . , N X Y X u X Y Z...