Angrist e Pischke sugeriram que Erros Padrão Robustos (isto é, robustos à heterocedasticidade ou a variações desiguais) são relatados como uma questão de curso, em vez de testá-lo. Duas questões: Qual é o impacto nos erros padrão de fazê-lo quando há homoskedasticity? Alguém realmente faz isso em...
Digamos que eu esteja computando alguns parâmetros do modelo, minimizando a soma dos resíduos ao quadrado e assumindo que meus erros são gaussianos. Meu modelo produz derivadas analíticas, portanto, o otimizador não precisa usar diferenças finitas. Quando o ajuste estiver completo, desejo calcular...
O cenário a seguir se tornou o FAQ mais freqüente do trio de investigador (I), revisor / editor (R, não relacionado ao CRAN) e eu (M) como criador de plotagem. Podemos supor que (R) é o típico revisor médico do chefão, que sabe apenas que cada parcela deve ter uma barra de erro; caso contrário, ela...
Estou usando a regressão de cume em dados altamente multicolineares. Usando o OLS, obtenho grandes erros padrão nos coeficientes devido à multicolinearidade. Eu sei que a regressão de cume é uma maneira de lidar com esse problema, mas em todas as implementações de regressão de cume que eu observei,...
Estou usando o scikit-learn do Python para treinar e testar uma regressão logística. O scikit-learn retorna os coeficientes da regressão das variáveis independentes, mas não fornece os erros padrão dos coeficientes. Eu preciso desses erros padrão para calcular uma estatística de Wald para cada...
Percebo que essa é uma pergunta muito básica, mas não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. Estou computando coeficientes de regressão usando as equações normais ou a decomposição QR. Como posso calcular erros padrão para cada coeficiente? Eu geralmente penso nos erros padrão como sendo...
Eu estive examinando o funcionamento interno do erro padrão recentemente e me vi incapaz de entender como ele funciona. Meu entendimento do erro padrão é que é o desvio padrão da distribuição das médias amostrais. Minhas perguntas são: • como sabemos que o erro padrão é o desvio padrão da amostra...
Suponha que w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n e x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n são cada iid extraído de algumas distribuições, com wiwiw_i independente de xixix_i . O wiwiw_i é estritamente positivo. Você observa todo o wiwiw_i , mas não o xixix_i ; em vez disso você observa...
Atualmente, estou lendo "All of Statistics", de Larry Wasserman, e intrigado com algo que ele escreveu no capítulo sobre estimativa de funções estatísticas de modelos não paramétricos. Ele escreveu "Às vezes, podemos encontrar o erro padrão estimado de uma função estatística fazendo alguns...
Estou usando uma regressão logística binomial para identificar se a exposição has_xou has_yafeta a probabilidade de um usuário clicar em algo. Meu modelo é o seguinte: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Esta é a saída do meu...
No livro "Bioestatística para manequins" na página 40, li: O erro padrão (SE abreviado) é uma maneira de indicar o quão precisa é sua estimativa ou medida de algo. e Intervalos de confiança fornecem outra maneira de indicar a precisão de uma estimativa ou medida de algo. Mas não está...
Pergunta: Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o uso de erros padrão de Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? Em quais situações uma delas deve ser preferida à outra? Notas: Eu sei como cada um desses procedimentos de ajuste funciona; no entanto, ainda não encontrei nenhum...
Eu estava lendo sobre o cálculo da estimativa imparcial do desvio padrão e a fonte que li declarada (...) exceto em algumas situações importantes, a tarefa tem pouca relevância para aplicações de estatística, uma vez que sua necessidade é evitada por procedimentos padrão, como o uso de testes...
A fórmula a seguir está correta se eu quiser medir o erro padrão da mediana no caso de uma amostra pequena com distribuição não normal (estou usando python)? sigma=np.std(data) n=len(data)
Eu tenho um conjunto de dados de casos de incidentes por temporada de uma doença rara. Por exemplo, digamos que houve 180 casos na primavera, 90 no verão, 45 no outono e 210 no inverno. Estou lutando para saber se é apropriado anexar erros padrão a esses números. Os objetivos da pesquisa são...
Atualmente, estou terminando um trabalho e me deparei com essa pergunta de ontem, o que me levou a fazer a mesma pergunta para mim. É melhor fornecer ao meu gráfico o erro padrão real dos dados ou o estimado na minha ANOVA? Como a pergunta de ontem era bastante inespecífica e a minha é bastante...
Um erro padrão estimado é o desvio padrão σ ( θ ) de um estimador θ para um parâmetro θ .σ^(θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Por que o desvio padrão estimado dos resíduos é chamado de "erro padrão residual" (por exemplo, na saída da summary.lmfunção de R ) e não "desvio...
O erro padrão da intercepção termo ( β 0 ) em Y = β 1 x + β 0 + ε é dado por S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Sei que essa é provavelmente uma pergunta muito simples, mas depois de pesquisar não consigo encontrar a resposta que estou procurando. Eu tenho um problema em que preciso padronizar as variáveis para executar a (regressão de crista) para calcular as estimativas de crista dos betas. Preciso...
Ontem fiz essa pergunta no StackOverflow e obtive uma resposta, mas concordamos que parece um pouco imprudente e pode haver uma maneira melhor de analisar isso. A pergunta: eu gostaria de calcular os erros padrão de Newey-West (HAC) para um vetor (neste caso, um vetor de retorno de estoque). A...