O erro padrão da intercepção termo ( β 0 ) em Y = β 1 x + β 0 + ε é dado por S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
fundo Estou projetando uma simulação de Monte Carlo que combina os resultados de séries de modelos e quero ter certeza de que a simulação me permitirá fazer afirmações razoáveis sobre a probabilidade do resultado simulado e a precisão dessa estimativa de probabilidade. A simulação encontrará a...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
Não consigo encontrar um método geral para derivar erros padrão em qualquer lugar. Eu olhei no google, neste site e até em livros de texto, mas tudo o que posso encontrar é a fórmula para erros padrão para a média, variação, proporção, razão de risco, etc ... e não como essas fórmulas foram...
Eu tenho 3 a 5 medidas de uma característica por indivíduo em duas condições diferentes (A e B). Estou plotando a média para cada indivíduo em cada condição e uso o erro padrão ( ou seja , , com = número de medições) como barras de erro.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Agora, quero plotar a diferença...
A imagem abaixo é deste artigo na Psychological Science . Um colega apontou duas coisas incomuns a respeito: De acordo com a legenda, as barras de erro mostram "± 2,04 erros padrão, o intervalo de confiança de 95%". Eu só vi ± 1,96 SE usado para o IC de 95% e não consigo encontrar nada sobre o...
O erro padrão de uma proporção será o maior que pode ser para um dado N quando a proporção em questão for 0,5 e fica menor quanto mais a proporção for de 0,5. Eu posso ver por que isso acontece quando olho para a equação para o erro padrão de uma proporção, mas não posso explicar mais isso. Existe...
Antes de enviar minha meta-análise, quero fazer um gráfico de funil para testar a heterogeneidade e o viés de publicação. Eu tenho o tamanho do efeito agrupado e os tamanhos de efeito de cada estudo, que levam valores de -1 a +1. Eu tenho os tamanhos de amostra n1, n2 para pacientes e controles de...
Estou executando uma regressão OLS em pool usando o pacote plm em R. No entanto, minha pergunta é mais sobre estatísticas básicas, então tento publicá-la aqui primeiro;) Como meus resultados de regressão produzem resíduos heterocedásticos, eu gostaria de tentar usar erros padrão robustos de...
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Eu tenho uma distribuição de amostras com um pequeno número de valores em cada um (menos de ). Eu calculei a mediana para cada amostra, que quero comparar com um modelo e obter a diferença entre o modelo e a mediana de cada amostra. Para ter um resultado consistente, preciso de um erro nessa...
Como você calcula o apropriado antes se você tem o erro de medição de um instrumento? Este parágrafo é do livro de Cressie "Statistics for Spatio-Temporal Data": Geralmente, algumas informações anteriores estão disponíveis sobre a variação do erro de medição, permitindo que um modelo de...
Eu preciso fazer inferência sobre um parâmetro positivo . Para acomodar a positividade, reparametrizei . Usando a rotina do MLE, calculei a estimativa de pontos e se para . A propriedade invariância do MLE me fornece diretamente uma estimativa de pontos para , mas não sei como calcular se para ....
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Estou usando um tutorial que encontrei e plotando valores médios junto com os erros padrão para mostrar meus dados. Mas estou tendo problemas para discutir os resultados. Meu gráfico é como mostrado abaixo: alguns dos erros padrão (mostrados como uma barra de erro) variam muito e alguns estão muito...
A situação Eu tenho um conjunto de dados com um dependente uma variável independente . Quero ajustar uma regressão linear por partes contínua com pontos de interrupção conhecidos / fixos que ocorrem em . Os breakpoins são conhecidos sem incerteza, então não quero calculá-los. Então eu ajuste uma...
Eu tenho uma pergunta sobre como corrigir erros padrão quando a variável independente tem correlação. Em uma configuração simples de série temporal, podemos usar a matriz de covariância de Newey-West com muitos atrasos e isso resolverá o problema de correlação nos resíduos. O que se faz em uma...
Atualização : Como agora sei que meu problema se chama separação quase completa , atualizei a pergunta para refletir isso (graças a Aaron). Eu tenho um conjunto de dados de um experimento no qual 29 participantes humanos (fator code) trabalharam em um conjunto de ensaios e responsefoi 1 ou 0....
Meu projeto atual pode exigir que eu construa um modelo para prever o comportamento de um determinado grupo de pessoas. o conjunto de dados de treinamento contém apenas 6 variáveis (id é apenas para fins de identificação): id, age, income, gender, job category, monthly spend em que monthly...