Estou tentando entender por que a soma de duas (ou mais) variáveis aleatórias lognormal se aproxima de uma distribuição lognormal à medida que você aumenta o número de observações. Procurei on-line e não encontrei nenhum resultado sobre isso. Claramente, se e são variáveis lognormal...
Intrigado com uma pergunta em math.stackexchange e investigando-a empiricamente, estou pensando na seguinte declaração sobre a raiz quadrada de somas de variáveis aleatórias iid. Suponha que são variáveis aleatórias iid com média finita diferente de zero e variância e . O teorema do limite...
Eu estou tentando encontrar a distribuição da soma de 2 variáveis aleatórias lognormal. Consultei a literatura disponível em Cross validated, Stack overflow e poucos documentos antes de postar isso. Eu usei a convolução para encontrar a distribuição da soma de 2 rvs lognormais. A aproximação...
Suponha que eu tenha X1 1,X2,X3, . . .XnX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n IDI variáveis aleatórias de uma distribuição Poisson do parâmetro λλ\lambda. Dado queX1 1+X2+X3+ . . . +Xn= tX1+X2+X3+...+Xn=tX_1 +X_2+X_3 +...+X_n = t, qual é a probabilidade de exatamente kkk do X1 1,X2,X3, . ....
Eu tenho uma pergunta sobre previsão. Estou construindo um modelo de inventário em torno de armazéns, onde todos os armazéns têm vários clientes / países atribuídos. Eu tenho dados de vendas para todos os países separadamente, para que eu possa executar minhas previsões nesses dados para obter uma...
Como eu gero números aleatórios normais aleatoriamente distribuídos de forma idêntica, mas não independentes, de modo que sua soma caia dentro de um intervalo pré-especificado com probabilidade ?nnn[a,b][a,b][a,b]ppp (Essa pergunta é motivada pela geração de uma caminhada aleatória que termina em...