Alguém tem um bom exemplo de um processo estocástico estacionário de segunda ordem, mas não estritamente
A partir do título, gostaria de saber se existe um teste estatístico que possa me ajudar a identificar uma divergência significativa entre duas séries temporais semelhantes. Especificamente, olhando a figura abaixo, gostaria de detectar que as séries começam a divergir no tempo t1, ou seja, quando...
Estou trabalhando na minha tese em que estou examinando a emoção que as pessoas demonstram em diferentes eventos. Meu problema é (1) que eu tenho MUITO pouca experiência com estatística e matemática, então estou meio perdido com todos os métodos diferentes e ficaria muito feliz se uma resposta...
Eu tenho três conjuntos de dados de séries temporais que estou procurando comparar. Eles foram tomados em 3 períodos separados de cerca de 12 dias. São as médias, máximas e mínimas de contagens de cabeça obtidas em uma biblioteca da faculdade durante as semanas finais. Eu tive que fazer média, max...
Eu só quero verificar se estou interpretando os gráficos ACF e PACF corretamente: Os dados correspondem aos erros gerados entre os pontos de dados reais e as estimativas geradas usando um modelo AR (1). Eu olhei para a resposta aqui: Estimar coeficientes ARMA através da inspeção ACF e...
Gostaria de combinar o previsto e o backcast (ou seja, os valores passados previstos) de um conjunto de dados de séries temporais em uma série temporal, minimizando o Erro de Previsão Quadrada Média. Digamos que eu tenha séries temporais de 2001 a 2010 com uma lacuna para o ano de 2007. Consegui...
Eu tenho dados para a população de vários peixes diferentes, amostrados durante um período de cerca de 5 anos, mas em um padrão muito irregular. Às vezes, há meses entre as amostras, às vezes há várias amostras em um mês. Há também muitas contagens 0 Como lidar com esses dados? Posso fazer...
Estou tentando atualizar meu modelo baseado em lm () para obter erros e testes padrão corretos. Estou realmente confuso qual matriz de VC usar. O sandwichpacote oferece vcovHC, vcovHACe NeweyWest. Enquanto o primeiro é responsável apenas pela heterocedasticidade, os dois últimos são responsáveis...
Qual é a abordagem usual para modelar séries temporais binárias? Existe um papel ou um livro de texto onde isso é tratado? Penso em um processo binário com forte correlação automática. Algo como o sinal de um processo AR (1) iniciando em zero. Diga e com ruído branco . Em seguida, a série...
Li num artigo a seguinte frase: O fato de existir uma diferença entre os coeficientes de curto e longo prazo é resultado de nossa especificação, que inclui variáveis endógenas defasadas. Eles executam uma regressão nas primeiras diferenças e incluem um atraso na variável dependente. Agora...
No exemplo a seguir, tenho um quadro de dados que consiste em uma série temporal de medições de temperatura da água registradas em 5 profundidades no oceano, onde cada valor Tempcorresponde à data DateTimee profundidade Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <-...
Qual é a maneira correta de testar a importância dos índices de Sharpe ou dos índices de informação? Os índices de Sharpe serão baseados em vários índices de ações e podem ter períodos variáveis de retorno. Uma solução que eu vi descrita simplesmente aplica um teste t de Student, com o df...
Ao conduzir uma análise de intervenção com dados de séries temporais (também conhecidos como séries temporais interrompidas), como discutido aqui, por exemplo, um requisito que tenho é estimar o ganho total (ou perda) devido à intervenção - ou seja, número de unidades ganhas ou perdidas (a variável...
Modelos de moedas tendenciosas normalmente têm um parâmetro . Uma maneira de estimar partir de uma série de empates é usar uma distribuição beta anterior e computar a distribuição posterior com probabilidade binomial.θθ = P( Cabeça | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Nas...
Existem poucas explicações que descrevem como interpretar os coeficientes de regressão linear após diferenciar uma série temporal (para eliminar uma raiz unitária). É tão simples que não há necessidade de declarar formalmente? (Estou ciente dessa pergunta , mas não tinha certeza de quão geral foi...
Estou lendo um artigo que afirma que (isto é, a Transformada Discreta de Fourier, DFT) pelo CLT tende para um (complexo) variável aleatória gaussiana. No entanto, eu sei que isso não é verdade em geral. Depois de ler esse argumento (falacioso), pesquisei na net e encontreieste artigo de 2010 da...
Estou lendo um exemplo dado no livro Machine Learning for Hackers . Primeiro vou elaborar o exemplo e depois falar sobre minha pergunta. Exemplo : Toma um conjunto de dados por 10 anos com preços de 25 ações. Executa o PCA nos 25 preços das ações. Compara o componente principal com o Índice Dow...
Eu tenho um conjunto de dados em que a intuição empírica diz que devo esperar uma sazonalidade semanal (ou seja, o comportamento no sábado e domingo é diferente do restante da semana). Se essa premissa for verdadeira, um gráfico de autocorrelação não deve me dar rajadas com múltiplos de 7? Aqui...
Eu tenho várias séries temporais em um VAR (1) e, como algumas delas não têm a mesma unidade de medida, eu gostaria de estimar o RMSE em porcentagem. Sei que isso poderia ser feito de várias maneiras (veja abaixo), mas não sei exatamente qual é a que melhor se adapta a um problema de avaliação de...
Ultimamente, tenho lido muito sobre o Dynamic Time Warping (DTW). Estou muito surpreso que não exista nenhuma literatura sobre a aplicação do DTW em séries temporais irregulares, ou pelo menos não consegui encontrá-lo. Alguém poderia me dar uma referência a algo relacionado a esse problema, ou...