Eu tenho 65 amostras de dados 21-dimensionais (colados aqui ) e estou construindo a matriz de covariância a partir dele. Quando computado em C ++, recebo a matriz de covariância colada aqui . E quando computado no Matlab a partir dos dados (como mostrado abaixo), recebo a matriz de covariância...
Sabemos que se um estimador é um estimador imparcial de teta e se sua variância tende a 0 como n tende ao infinito, é um estimador consistente para teta. Mas essa é uma condição suficiente e não necessária. Estou procurando um exemplo de um estimador que seja consistente, mas cuja variação não...
É possível derivar uma fórmula para variação de potências de uma variável aleatória em termos de valor esperado e variação de X? e E ( X n ) =var( Xn) =?var(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E( Xn)
Suponhamos uma distribuição multivariada através RnRn\mathbb R^n tem uma matriz de covariância singular. Podemos concluir que ele não possui uma função de densidade? Por exemplo, é o caso da distribuição normal multivariada, mas não tenho certeza se isso é verdade para todas as outras...
Em primeiro lugar, entendo que as discussões sobre geralmente provocam explicações sobre (isto é, o coeficiente de determinação em regressão). O problema que estou procurando responder é generalizar isso para todas as instâncias de correlação entre duas variáveis.R 2r2r2r^2R2R2R^2 Então, fiquei...
Eu tenho a seguinte tabela de valores: 25 75 38 162 A razão de chances é 0,7037 e log (OR) é -0,3514. Para uma tabela de contingência com os valores a, b, c e d, a variação do log (OR) é dada por (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) Como posso calcular o valor p do log (OR) desses dados em R (se é...
Digamos que estamos interessados em como as notas dos exames dos alunos são afetadas pelo número de horas que esses alunos estudam. Amostra de alunos de várias escolas diferentes. o seguinte modelo de efeitos mistos: exam.gradesEu= a + β1× horas.estudoEu+ escolaj+
Digamos que sabemos o significado de uma determinada distribuição. Isso afeta a estimativa de intervalo da variação de uma variável aleatória (que de outra forma é calculada usando a variação da amostra)? Como em, podemos obter um intervalo menor para o mesmo nível de
Comunidade SE, espero obter algumas idéias sobre o seguinte problema. Dado um modelo de regressão linear simples, Sob uma função de probabilidade gaussiana com termos de erro homoscedástico, a distribuição condicional da variável dependente assume a forma Atribuo um conjugado condicional (não...
como posso calcular a variação de p como derivada de uma distribuição binomial? Digamos que eu jogue n moedas e ganhe k heads. Posso estimar p como k / n, mas como posso calcular a variação nessa estimativa? Estou interessado nisso, para que eu possa controlar a variação nas minhas estimativas de...
Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - E [ Y ] ) ]X, YX,YX, YCov ( X, Y) = E [ ( x - E [ X] ) ( y- E [ Y]...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Atualmente, estou analisando grandes conjuntos de dados com várias características (como cidade). Eu queria encontrar uma medida que dissesse essencialmente o quanto ou a menor variação existente entre os dados. Isso seria muito mais útil do que simplesmente obter uma contagem do número de...
Acabei de ver esta pergunta e a maravilhosa resposta aceita neste fórum. Fui então desencadeado para tentar entender intuitivamente por que a divisão de SxSySxSyS_xS_y está normalizando a covariância: COV( X, Y)SxSy∈ [ - 1 , 1 ]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Um revisor meu está perguntando por que motivo usei dados não ponderados, em vez de dados ponderados. Eu discuti o assunto com um estatístico e sua resposta foi ao longo das linhas de Se você tiver observações independentes e fizer a média geral, sua variação será sempre menor que a variação de...
Estou usando um método de mínimos quadrados não linear para ajustar uma função analítica a alguns dados experimentais. Eu tenho que fornecer alguns valores iniciais de adivinhação para o algoritmo, então estou tentando descobrir como fazer isso automaticamente (em vez de a olho nu, que é o que...
Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e...
Fiquei me perguntando por que as pessoas usam processos gaussianos (GP) para modelar uma função desconhecida (às vezes determinística). Por exemplo, considere uma função desconhecida . Temos três observações independentes dessa
Digamos que é uma variável aleatória com covariância . Por definição , as entradas da matriz de covariância são covariâncias: Além disso, sabe-se que as entradas da precisão satisfazem: onde o lado direito é a covariância de com condicionado em todas as outras variáveis.X∈RnX∈RnX \in...
A chegada de fótons a um pixel em um sensor de imagem é uma variável aleatória distribuída de Poisson, de modo que a entrada possa ser modelada como uma Poisson rv .X~ P o i s s o n ( λ )X∼Poisson(λ)X\sim \mathrm{Poisson}(\lambda) Como a entrada é Poisson, a média e a variância são iguais para...