A estatística Kappa ( ) foi introduzida em 1960 por Cohen [1] para medir a concordância entre dois avaliadores. Sua variação, no entanto, havia sido uma fonte de contradições por algum tempo.κκ\kappa Minha pergunta é sobre qual é o melhor cálculo de variância a ser usado com amostras grandes....
Qual é a diferença entre uma população e uma amostra? Quais variáveis e estatísticas comuns são usadas para cada uma e como elas se
TL, DR: Parece que, ao contrário do conselho muitas vezes repetida, leave-one-out validação cruzada (LOO-CV) - isto é,CV fold com(o número de dobras) igual a(o número das observações de treinamento) - produz estimativas do erro de generalização que é a menor variável para qualquer, não a mais...
O denominador do estimador de variância (imparcial) é pois existem observações e apenas um parâmetro está sendo estimado.nn−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Da mesma forma, pergunto-me...
Seria apreciado se os seguintes exemplos pudessem ser dados: Uma distribuição com média infinita e variação infinita. Uma distribuição com média infinita e variância finita. Uma distribuição com média finita e variância infinita. Uma distribuição com média finita e variância finita. Isso...
Quadro geral: Estou tentando entender como o aumento do tamanho da amostra aumenta o poder de um experimento. Os slides do meu professor explicam isso com uma imagem de 2 distribuições normais, uma para a hipótese nula e outra para a hipótese alternativa e um limiar de decisão c entre elas. Eles...
Caro pessoal, notei algo estranho que não sei explicar, não é? Em resumo: a abordagem manual para calcular um intervalo de confiança em um modelo de regressão logística e a função R confint()fornecem resultados diferentes. Eu tenho passado pela regressão logística aplicada de Hosmer & Lemeshow...
Qual é a diferença entre variância finita e infinita? Meu conhecimento de estatísticas é bastante básico; Wikipedia / Google não foi de muita ajuda
Imagino que quanto maior o coeficiente de uma variável, maior a capacidade do modelo de "girar" nessa dimensão, proporcionando uma oportunidade maior de ajustar o ruído. Embora eu ache que tenho um senso razoável da relação entre a variação no modelo e os coeficientes grandes, não tenho uma noção...
Digamos que temos a variável aleatória com variação e média conhecidas. A questão é: qual é a variação de para alguma função dada f. O único método geral que eu conheço é o método delta, mas fornece apenas uma aproximação. Agora estou interessado em , mas também seria bom conhecer alguns métodos...
Ao calcular a matriz de covariância de uma amostra, é garantido obter uma matriz simétrica e definida positiva? Atualmente, meu problema tem uma amostra de 4600 vetores de observação e 24
Digamos que há m+nm+nm+n elementos divididos em dois grupos ( mmm e nnn ). A variância do primeiro grupo é σ2mσm2\sigma_m^2 e a variância do segundo grupo é σ2nσn2\sigma^2_n . Os próprios elementos são assumidas ser desconhecido mas sei os meios μmμm\mu_m e μnμn\mu_n . Existe uma maneira de...
Eu tenho um modelo de efeito misto (de fato, um modelo misto aditivo generalizado) que me fornece previsões para séries temporais. Para combater a autocorrelação, eu uso um modelo corCAR1, pois tenho dados ausentes. Os dados devem fornecer uma carga total, portanto, preciso somar todo o intervalo...
Ouvi dizer que correlações parciais entre variáveis aleatórias podem ser encontradas invertendo a matriz de covariância e obtendo células apropriadas dessa matriz de precisão resultante (esse fato é mencionado em http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , mas sem uma prova) . Por que...
Qual é a fórmula para variação do produto de variáveis dependentes? No caso de variáveis independentes, a fórmula é simples: var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2 {\rm var}(XY) = E(X^{2}Y^{2}) - E(XY)^{2} = {\rm...
É possível testar a finitude (ou existência) da variação de uma variável aleatória dada uma amostra? Como nulo, {a variação existe e é finita} ou {a variação não existe / é infinita} seria aceitável. Filosoficamente (e computacionalmente), isso parece muito estranho, porque não deve haver diferença...
Vou explicar meu problema com um exemplo. Suponha que você queira prever a renda de um indivíduo, com alguns atributos: {Idade, Sexo, País, Região, Cidade}. Você tem um conjunto de dados de treinamento como esse train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...
Estou tentando criar uma métrica para medir a não uniformidade de uma distribuição para um experimento que estou executando. Eu tenho uma variável aleatória que deve ser distribuída uniformemente na maioria dos casos, e eu gostaria de poder identificar (e possivelmente medir o grau de) exemplos de...
Uma distribuição com média finita e variação infinita pode ter uma função geradora de momentos? Que tal uma distribuição com média finita e variação finita, mas infinitos momentos mais
Acabei de me deparar com este artigo , que descreve como calcular a repetibilidade (também conhecida como confiabilidade, também conhecida como correlação intraclasse) de uma medição via modelagem de efeitos mistos. O código R seria: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the...