Por favor, prove que se tivermos duas variáveis (tamanho igual da amostra) XXX e YYY e a variação em XXX for maior que em YYY , a soma das diferenças ao quadrado (ou seja, distâncias euclidianas ao quadrado) entre os pontos de dados em XXX também será maior que que dentro de YYY...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Se é um vetor aleatório e é uma matriz fixa, alguém poderia explicar por queZZ\mathbf {Z}AAAcov[AZ]=Acov[Z]A⊤.cov[AZ]=Acov[Z]A⊤.\mathrm{cov}[A \mathbf {Z}]= A \mathrm{cov}[\mathbf
Eu estou lendo esta nota . Na página 2, declara: "Quanto da variação nos dados é explicada por um determinado modelo de regressão?" "A interpretação da regressão é sobre a média dos coeficientes; a inferência é sobre sua variação". Eu li sobre essas afirmações várias vezes, por que nos...
Esta pode ser uma pergunta simples para muitos, mas aqui está: Por que a variação não é definida como a diferença entre cada valor que se segue, em vez da diferença para a média dos valores? Essa seria a escolha mais lógica para mim, acho que obviamente estou supervisionando algumas...
Existe uma palavra que significa "inverso da variação"? Ou seja, se tem alta variação, então X tem baixa ... ? Não está interessado em um antônimo próximo (como 'acordo' ou 'similaridade'), mas significa especificamente 1 / σ 2
Este é um tratamento mais geral da questão colocada por esta questão . Depois de derivar a distribuição assintótica da variação da amostra, podemos aplicar o método Delta para chegar à distribuição correspondente para o desvio padrão. Deixe uma amostra do tamanho das variáveis aleatórias não...
Basicamente, o que eu quero saber é como as diferentes estruturas de covariância são aplicadas e como os valores dentro dessas matrizes são calculados. Funções como lme () permitem escolher qual estrutura gostaríamos, mas eu adoraria saber como elas são estimadas. Considere o modelo linear de...
Se tivermos 2 variáveis aleatórias normais e não correlacionadas , podemos criar 2 variáveis aleatórias correlacionadas com a fórmulaX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 e então terá uma correlação ρ com X 1 .YYYρρ\rhoX1X1X_1 Alguém pode explicar...
Se é a classificação completa, o inverso de existe e obtemos a estimativa de mínimos quadrados: eX t X β = ( X T X ) - 1 X Y Var ( β ) = σ 2 ( X T X )XXXXTXXTXX^TXβ^=(XTX)−1XYβ^=(XTX)−1XY\hat\beta = (X^TX)^{-1}XYVar(β^)=σ2(XTX)−1Var(β^)=σ2(XTX)−1\operatorname{Var}(\hat\beta) =...
A questão já foi apresentada antes, mas quero fazer uma pergunta específica que tentará obter uma resposta que a esclareça (e classifique): Em "Assintóticos do pobre homem", mantém-se uma clara distinção entre (a) uma sequência de variáveis aleatórias que converge em probabilidade para uma...
Eu estou sofrendo de um apagão. Foi-me apresentada a figura a seguir para mostrar a troca de viés e variância no contexto da regressão linear: Percebo que nenhum dos dois modelos se encaixa bem - o "simples" não está apreciando a complexidade da relação XY e o "complexo" está apenas se ajustando...
Por este site psicometria Eu li que [A] uma variação de nível profundo é um conceito mais fundamental que o desvio padrão. O site realmente não explica mais por que a variação é mais fundamental que o desvio padrão, mas me lembrou que li algumas coisas semelhantes neste site. Por exemplo,...
Na discussão após uma pergunta recente sobre se o desvio padrão pode exceder a média, uma pergunta foi levantada brevemente, mas nunca totalmente respondida. Então, eu estou perguntando aqui. Considere um conjunto de nnn números não negativos que para . Não é necessário que o seja distinto, ou...
fundo Eu tenho uma variável com uma distribuição desconhecida. Eu tenho 500 amostras, mas gostaria de demonstrar a precisão com a qual posso calcular a variação, por exemplo, argumentar que um tamanho de amostra de 500 é suficiente. Também estou interessado em saber o tamanho mínimo da amostra...
Não sei se isso já foi perguntado antes, mas não encontrei nada sobre isso. Minha pergunta é se alguém pode fornecer uma boa referência para aprender como obter a proporção de variância explicada por cada um dos fatores fixos e aleatórios em um modelo de efeitos
Estou repostando uma "resposta" a uma pergunta que eu havia feito há duas semanas atrás: Por que o Jeffreys é útil antes? Era realmente uma pergunta (e eu também não tinha o direito de postar comentários), então espero que esteja tudo bem fazer isso: No link acima, é discutido que a característica...
A variação ponderada imparcial já foi abordada aqui e em outros lugares, mas ainda parece haver uma quantidade surpreendente de confusão. Parece haver um consenso em relação à fórmula apresentada no primeiro link, bem como no artigo da Wikipedia . Isso também se parece com a fórmula usada por R,...
Se os dados forem 1d, a variação mostrará até que ponto os pontos de dados são diferentes um do outro. Se os dados forem multidimensionais, obteremos uma matriz de covariância. Existe uma medida que fornece um número único de como os pontos de dados são diferentes entre si em geral para dados...
Em seu artigo amplamente citado, distribuições anteriores para parâmetros de variância em modelos hierárquicos (916 citação até agora no Google Scholar) Gelman propõe que boas distribuições prévias não informativas para a variação em um modelo bayesiano hierárquico são a distribuição uniforme e a...