Supondo que com 'index', você está falando sobre um 'índice', então é melhor criar seu documento primeiro com os títulos apropriados e permitir que o Word crie seu Índice a partir dali.
Então, o que você faz é escrever todos os seus títulos no estilo de cabeçalho apropriado. Quando terminar, ou em parte, na aba inicial, na caixa 'parágrafo', há um botão para marcadores, numeração e, em seguida, o que precisamos, para uma lista de vários níveis.
Clique nesse botão e, no final, escolha 'definir nova lista de vários níveis'. Nesse formulário, clique no botão "Mais >>". Aqui você pode começar a criar tudo do jeito que você quiser. Especialmente 'Link level to style' no lado direito deve ser muito útil, além de 'Include level number from' na parte inferior central, para criar a lista como você deseja.
No final, quando o documento é criado da maneira que você quer, você pode usar o botão 'Índice' da aba de referências, para inserir seu 'índice'.
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