Existe uma maneira mais fácil, que não envolve software de terceiros. e isso pode ser feito pelo que sei, o xp sp3 e o sp2 também podem fazê-lo, mas todas as minhas caixas de xp estão no sp3, portanto não tenho certeza. Como o Windows tem um conector VPN nativo que pode ser configurado para "discagem sob demanda", assim como uma conexão discada.
Etapa 1: você precisa configurá-lo para poder se conectar manualmente ao XP:
http://compnetworking.about.com/od/vpn/ht/newvpnwindowsxp.htm
para Vista e 7: acesse Painel de controle> rede e internet> Central de Rede e Compartilhamento> Configure uma nova conexão ou rede> Conecte-se a um local de trabalho> Use minha conexão com a Internet (VPN) a partir daí, siga as instruções para colocar todas as informações e agora você deve conseguir conectar-se manualmente a uma VPN sem precisar de um software especial.
Etapa 2: volte para a "Rede e Internet" e, desta vez, selecione "Opções da Internet" (você também pode acessá-lo no IE @ Tools> Opções da Internet). Agora vá para a guia "Conexões" e deverá ver sua conexão na lista, selecione "Discar sempre que uma conexão não estiver presente" e defina sua conexão VPN feita na etapa um como a conexão padrão e pressione ok.
Agora, quando precisar obter dados de uma fonte que não seja a Internet ou a LAN local, deve tentar se conectar à VPN que configuramos.
