Geralmente não.
Jogos em particular dependem de um sobreposição de hardware para fazer seu desenho quando no modo de tela cheia. Esse método tem uma vantagem de velocidade porque o jogo pode ignorar o Windows completamente e gravar quadros diretamente no buffer de saída de gráficos.
Quando um jogo está no modo de janela, o sistema operacional tem controle do buffer de saída, portanto, o jogo deve renderizar quadros passando pelo gerenciador de janelas do sistema operacional. Esse processo é mais lento porque o buffer de saída deve ser compartilhado com todas as outras janelas na tela.
Apenas um buffer de saída pode ser visível na tela por vez, portanto, se o seu jogo tiver controle, ele deve ser minimizado para retornar ao buffer de saída do Windows.
A única solução seria rodar o seu jogo no modo de janela (se é uma opção) e maximizá-lo em uma tela. Mas dependendo do jogo, isso vai te custar alguns FPS.