Interceptar evento de saída de página

Ao editar uma página em meu sistema, um usuário pode decidir navegar para outro site e, ao fazer isso, pode perder todas as edições que não salvou.

Gostaria de interceptar qualquer tentativa de ir para outra página e solicitar que o usuário tenha certeza de que deseja que isso aconteça, pois pode perder seu trabalho atual.

O Gmail faz isso de maneira muito semelhante. Por exemplo, escreva um novo e-mail, comece a digitar no corpo da mensagem e insira um novo local na barra de endereço (digamos twitter.com ou algo assim). Ele solicitará a pergunta "Tem certeza?"

Idéias como replicar isso? Estou visando o IE8, mas gostaria de ser compatível com FF e Chrome também.

Semelhante à resposta de Ghommey, mas também suporta versões antigas do IE e Firefox.

window.onbeforeunload = function (e) {
  var message = "Your confirmation message goes here.",
  e = e || window.event;
  // For IE and Firefox
  if (e) {
    e.returnValue = message;
  }

  // For Safari
  return message;
};

Veja este artigo. O recurso que você está procurando é o onbeforeunload

Código de amostra:

  <script language="JavaScript">
  window.onbeforeunload = confirmExit;
  function confirmExit()
  {
    return "You have attempted to leave this page.  If you have made any changes to the fields without clicking the Save button, your changes will be lost.  Are you sure you want to exit this page?";
  }
</script>

Em vez de um pop-up de confirmação irritante, seria bom deixar um pouco (questão de milissegundos) para gerenciar com êxito a postagem dos dados não salvos no servidor, que gerenciei para meu site escrevendo um texto fictício no console como este:

window.onbeforeunload=function(e){
  // only take action (iterate) if my SCHEDULED_REQUEST object contains data        
  for (var key in SCHEDULED_REQUEST){   
    postRequest(SCHEDULED_REQUEST); // post and empty SCHEDULED_REQUEST object
    for (var i=0;i<1000;i++){
      // do something unnoticable but time consuming like writing a lot to console
      console.log('buying some time to finish saving data'); 
    };
    break;
  };
}; // no return string --> user will leave as normal but data is send to server

Editar: Veja também Synchronous_AJAX e como fazer isso com jquery

Tenho usuários que não preencheram todos os dados necessários.

<cfset unloadCheck=0>//a ColdFusion precheck in my page generation to see if unload check is needed
var erMsg="";
$(document).ready(function(){
<cfif q.myData eq "">
    <cfset unloadCheck=1>
    $("#myInput").change(function(){
        verify(); //function elsewhere that checks all fields and populates erMsg with error messages for any fail(s)
        if(erMsg=="") window.onbeforeunload = null; //all OK so let them pass
        else window.onbeforeunload = confirmExit(); //borrowed from Jantimon above;
    });
});
<cfif unloadCheck><!--- if any are outstanding, set the error message and the unload alert --->
    verify();
    window.onbeforeunload = confirmExit;
    function confirmExit() {return "Data is incomplete for this Case:"+erMsg;}
</cfif>