Quando e por que as associações ao banco de dados são caras?

Estou pesquisando bancos de dados e analisando algumas limitações dos bancos de dados relacionais. Estou percebendo que unir mesas grandes é muito caro, mas não sei ao certo por quê. O que o DBMS precisa fazer para executar uma operação de junção, onde está o gargalo? Como a desnormalização...