Cookie bloqueado / não salvo em IFRAME no Internet Explorer

Eu tenho dois sites, digamos que são example.come anotherexample.net. Em anotherexample.net/page.html, eu tenho um IFRAME SRC="http://example.com/someform.asp". Esse IFRAME exibe um formulário para o usuário preencher e enviar http://example.com/process.asp. Quando abro o formulário ("...