Estou usando um modelo de efeito fixo para os dados do meu painel (9 anos, 1000+ obs), pois meu teste de Hausman indica um valor . Quando adiciono variáveis fictícias para setores que minhas empresas incluíram, elas sempre são omitidas. Eu sei que há uma grande diferença quando se trata do DV (índice de divulgação) entre os diferentes grupos da indústria. Mas não consigo inseri-los no meu modelo ao usar o Stata.
Alguma sugestão de como resolver isso? E por que eles são omitidos?
noconstant(xtreg vai fazer isso por você)Respostas:
Os modelos de regressão em painel de efeito fixo envolvem subtração de médias de grupo dos regressores. Isso significa que você só pode incluir regressores que variam no tempo no modelo. Como as empresas geralmente pertencem a um setor, a variável dummy para o setor não varia com o tempo. Portanto, ele é excluído do seu modelo pelo Stata, pois, após subtrair a média do grupo dessa variável, você obterá que é igual a zero.
Observe que o teste de Hausman é um pouco complicado, então você não pode basear apenas sua seleção de modelo (efeitos fixos versus aleatórios) com ele. Wooldridge explica isso muito bem (na minha opinião) em seu livro .
fonte