Simon Jackman tem algum código de trabalho para ajustar ANOVA e modelos de regressão com JAGS (que é bastante parecido com BUGS), por exemplo, ANOVA bidirecional via JAGS (código R) ou talvez entre suas apostilas em análise bayesiana para as ciências sociais .
Muitos códigos do WinBUGS, incluindo ANOVA unidirecional, parecem estar disponíveis no site complementar para Modelagem Bayesiana Usando o WinBUGS: Uma introdução .
Estou um pouco atrasado para o show aqui, mas o livro recentemente publicado de John Kruschke Doing Bayesian Data Analysis: A Tutorial with R and BUGStem um capítulo inteiro (19) sobre isso. Seu livro é escrito em um estilo altamente acessível e prático, vale a pena conferir pela descrição da abordagem. Ele também inclui os códigos R e BUGS para seus exemplos.
O site que acompanha o livro também é interessante: http://www.indiana.edu/~kruschke/DoingBayesianDataAnalysis/ e inclui todo o código do livro.
Veja o Capítulo 10 do livro de Marc Kery, Introdução ao WinBUGS para Ecologistas, onde ele compara uma ANOVA bidirecional em R com várias versões do modelo no WinBUGS. (O livro tem muitos exemplos excelentes; ecologia não é um pré-requisito.) O site do livro está aqui: http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/kerybook/