Estou usando o PyMC3 para executar modelos bayesianos nos meus dados.
Eu sou novo na modelagem bayesiana, mas de acordo com algumas postagens em blogs , Wikipedia e QA deste site, parece ser uma abordagem válida usar o fator Bayes e o critério BIC para poder escolher qual modelo melhor representa meus dados (aquele que gera meus dados).
Para calcular o fator Bayes, preciso da probabilidade relativa dos modelos que quero comparar. Talvez seja um pouco confuso para mim, mas acho que há duas maneiras de obter a probabilidade (corrija-me se estiver errado):
a maneira algébrica em que o modelo é simples: veja o exemplo da Wikipedia Página de fator Bayes
da maneira numérica: é isso que o PyMC3 com os algoritmos MCMC
Como posso acessar a probabilidade e comparar meus modelos no PyMC3? Encontrei um model.logp
método que, de acordo com o documento, é a "função de densidade de probabilidade de log". Posso usar isso para obter a probabilidade?
Pergunta de bônus: quando dois modelos são comparados, a razão entre ambas as probabilidades é calculada. O que acontecerá se você quiser comparar vários modelos?
Um exemplo concreto de PyMC3 seria muito útil!
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