Existe um modelo de cointegração para séries temporais com espaçamento irregular?

15

Não está claro para mim como calcular a cointegração com séries temporais irregulares (idealmente usando o teste de Johansen com VECM). Meu pensamento inicial seria regularizar as séries e interpolar valores ausentes, embora isso possa influenciar a estimativa.

Existe alguma literatura sobre esse assunto?

time-series cointegration unevenly-spaced-time-series Shane
fonte
Você pode esclarecer o que você quer dizer com irregular? Inicialmente, entendi que você tinha duas séries de diferentes intervalos de tempo distintos.
Andy W
1
Sim, quero dizer duas séries temporais com tempos de chegada aleatórios diferentes (não amostrados regularmente).
Shane

Respostas:

7

Você pode começar com as seguintes referências:

  • Comte (1999) "Cointegração discreta e contínua no tempo", Journal of Econometrics .
  • Ferstl (2009) "Cointegração em tempo discreto e contínuo". Tese.

Citações de Comte também podem ser úteis.

Rob Hyndman
fonte
"Citações de Comte também podem ser úteis." link está morto agora, que citação era?
Qbik 12/01
4

Embora possa ser de pouca ajuda, o problema que você me apresenta é sinônimo do problema " Alteração de suporte " encontrado ao usar unidades de área. Embora este trabalho apenas apresente uma estrutura para o que você descreve como "reglarizar e interpolar" usando um método conhecido como "kriging". Acho que nenhum deste trabalho ajudará a responder sua pergunta sobre se estimar seus valores ausentes na série influenciará as estimativas de correção de erros, embora se algumas de suas amostras estiverem em intervalos de tempo agrupados para ambas as séries, você pode estar capaz de verificar por si mesmo. Você também pode estar interessado na técnica de "co-krigagem" desse campo,Pierre Goovaerts ).

Mais uma vez, não tenho certeza de como isso será útil. Pode ser substancialmente mais simples usar apenas as técnicas atuais de previsão de séries temporais para estimar os dados ausentes. Também não ajudará você a decidir o que estimar.

Boa sorte e mantenha o tópico atualizado se encontrar algum material pertinente. Eu estaria interessado e você pensaria que, com a proliferação de fontes de dados on-line, isso se tornaria uma questão pertinente para pelo menos alguns projetos de pesquisa.

Andy W
fonte
1
A conexão com o kriging é boa, mas deve-se mencionar que apenas certos tipos de séries temporais irregulares podem ser vistos como tendo suporte variável. Nesse contexto, o "suporte" de um valor é a duração que o valor representa. Por exemplo, se a série temporal consistir em leituras totais de oito horas de matéria específica em estações de amostragem de ar, obtidas diariamente apenas durante a semana, os suportes serão constantes, iguais a oito horas. Portanto, a questão da mudança de suporte (ou suporte variável) é diferente do espaçamento irregular dos próprios suportes.
whuber