Termos "cut off" e "tail off" sobre as funções do ACF, PACF

Estou tentando entender o significado de cortar e cair na trama de séries temporais do ACF e PACF.

O que significa "Cut off after lag"? Isso é sobre limite?

O que significa "Tails off"?

No exemplo acima, o livro que estou usando para estudar, diz que é um processo de recuperação e recuperação.

Mas não consigo entender o significado de "recortar" e "recuar"

time-series autocorrelation terminology Richard Hardy
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Respostas:

"Cortar" significa que ele se torna zero abruptamente, e "cai" significa que ele decai a zero assintoticamente (geralmente exponencialmente).

Na sua foto, o PACF "corta" após o segundo atraso, enquanto o ACF "corta" a zero. Você provavelmente tem algo como um AR (2).

Chris Haug
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Se e somente se ... não houver pulsos, mudanças de nível, tendências de tempo, pulsos sazonais e o modelo for invariante ao longo do tempo e o processo de erro for invariante ao longo do tempo, caso contrário, interpretar o ACF e o PACF é, na melhor das hipóteses, problemático ... e a ajuda é (! suspiro) necessários em termos de heurísticas,

IrishStat

Interpretei a pergunta como sendo apenas sobre processos ARMA , para que todos os seus requisitos declarados acima sejam trivialmente satisfeitos. O fato de o ACF / PACF poder ser enganoso ao selecionar um modelo ARMA para dados do mundo real é verdade, mas é uma pergunta diferente.

Chris Haug

Estamos de acordo. Pedimos desculpas pela leitura excessiva de seus comentários, mas pretendi que o comentário fosse um aviso gentil para.novidades na análise de séries temporais que são influenciadas pelo auto.arima e similares, enquanto tentam ajustar os modelos ARIMA sem se preocupar com o pontos que eu levantei ...

IrishStat 25/10/16