Perguntas com a marcação «autocorrelation»

Autocorrelação (correlação serial) é a correlação de uma série de dados consigo mesma com algum atraso. Este é um tópico importante na análise de séries temporais.

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Os graus de liberdade podem ser um número não inteiro?

Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
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Qual é o objetivo da autocorrelação?

Por que a autocorrelação é tão importante? Eu entendi o princípio disso (eu acho ..), mas como também existem exemplos em que nenhuma autocorrelação ocorre, eu me pergunto: tudo na natureza não é de alguma forma autocorrelacionado? O último aspecto é mais voltado para uma compreensão geral da...

autocorrelation
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Os padrões residuais autocorrelacionados permanecem mesmo em modelos com estruturas de correlação apropriadas, e como selecionar os melhores modelos?

Contexto Esta pergunta usa R, mas trata de questões estatísticas gerais. Estou analisando os efeitos dos fatores de mortalidade (% de mortalidade por doenças e parasitismo) na taxa de crescimento populacional da mariposa ao longo do tempo, onde populações de larvas foram amostradas de 12 locais...

model-selection autocorrelation residuals panel-data spatio-temporal
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Como interpretar a autocorrelação

Eu calculei a autocorrelação em dados de séries temporais sobre os padrões de movimento de um peixe com base em suas posições: X ( x.ts) e Y ( y.ts). Usando R, executei as seguintes funções e produzi os seguintes gráficos: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Minha pergunta é: como interpreto...

r time-series autocorrelation
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Fórmula para autocorrelação em R vs. Excel

Estou tentando descobrir como o R calcula a autocorrelação lag-k (aparentemente, é a mesma fórmula usada pelo Minitab e SAS), para que eu possa compará-lo ao uso da função CORREL do Excel aplicada à série e sua versão com atraso k. R e Excel (usando CORREL) fornecem valores de autocorrelação...

r sas autocorrelation excel
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Qual é o problema da autocorrelação?

Para fazer um prefácio, tenho um fundo matemático bastante profundo, mas nunca lidei com séries temporais ou modelagem estatística. Então você não precisa ser muito gentil comigo :) Estou lendo este artigo sobre modelagem do uso de energia em edifícios comerciais, e o autor faz esta afirmação:...

time-series autocorrelation