Como calcular o intervalo de confiança para previsão de séries temporais?

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Eu tenho uma série temporal (digamos a ) e preciso prever a próxima amostra (digamos ) usando o modelo como rede neural ou regressão linear múltipla. No momento n, tenho toda a amostra de a e preciso prever ; no momento , tenho toda a amostra de a e preciso prever ; e assim por diante.X n X n + 1 , X n + 2 , , X n + k X 1 X n X n + 1 n + 1 X 1 X n + 1 X n + 2X1XnXn+1,Xn+2,,Xn+kX1XnXn+1n+1X1Xn+1Xn+2

Digamos que eu tenha previsto os valores usando um modelo. Como posso calcular um intervalo de confiança para esses valores previstos?Yn+1,Yn+2,,Yn+k

Eu gostaria que alguém pudesse me ajudar nessa questão. (Até agora, li a fórmula para calcular o intervalo de confiança como média de uma amostra, mas não vi nada sobre como calcular o intervalo de confiança para o valor previsto de uma série temporal).

Mashud
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Você quer dizer "intervalo de previsão" e não "intervalo de confiança". O último é para um parâmetro.
22812 Rob Hyndman
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Obrigado Rob. Na verdade, eu quero encontrar o intervalo de confiança e não o intervalo de previsão, para ter uma idéia sobre a incerteza em minha previsão. Quero ter um intervalo em torno do valor previsto em que haja um determinado grau de probabilidade ou confiança (digamos 95%) para encontrar o valor real.
Mashud
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O que você descreveu é precisamente um intervalo de previsão. Um intervalo de confiança é uma declaração sobre um parâmetro. Você quer um alcance em torno de uma observação futura.
precisa
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Obrigado Rob. Sim, eu estava errado no meu entendimento. Este é realmente o intervalo de previsão. Sinto muito por isso. Eu gostaria que você me informasse algumas referências de como calcular o intervalo de previsão das observações futuras produzidas pelo Método da Rede Neural / Regressão Múltipla.
Mashud

Respostas:

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Em R (http://www.r-project.org/), existe um pacote chamado "forecast", no qual você pode executar, por exemplo, modelos ETS ou ARIMA para fazer previsões em séries temporais. Este pacote também criará automaticamente intervalos de previsão diferentes para os valores previstos.

Ache-nos
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Obrigado pela sua resposta. No entanto, eu apreciaria muito que, por favor, me informe qualquer referência sobre como calcular o intervalo de confiança (os conceitos / fórmula) para a previsão de séries temporais.
Mashud
@Mashud Por favor, use comentários.