O que é um modelo de série temporal para prever uma porcentagem vinculada por (0,1)?

Isso deve ocorrer --- a previsão de coisas que estão presas entre 0 e 1.

Na minha série, eu suspeito que um componente de auto-regressão e também um componente de reversão de média, então eu quero algo que possa interpretar como um ARIMA - mas não quero que ele atinja 1000% no futuro .

Você acabou de usar um modelo ARIMA como parâmetro em uma regressão logística para limitar o resultado entre 0 e 1?

Ou aprendi aqui que as regressões beta são mais apropriadas para (0,1) dados. Como eu aplicaria isso a uma série temporal? Existem bons pacotes R ou funções Matlab que facilitam o ajuste e a previsão?

time-series forecasting logistic arima beta-regression Mittenchops
fonte

Eu poderia começar estimando um modelo do tipo logit / probit incluindo os atrasos. No entanto, acredito que há problemas com a correção da autocorrelação nesses tipos de modelos, por isso hesitaria em extrair inferências estatísticas.

John

Respostas:

$[0,1]$ $r\geq 2$ $X(t) = X(t-1)/r+e(t)$ $e(t)$ $P(e(t) = k/r)=1/r$ $k=0,1,..., r-1$ $e(t)$ $X(t)$ $[0,1]$ $X(0)$ $[0,1]$ $X(t) =-X(t-1)/r + e(t)$ $0$ $1$ $1$ $(r-1)/r$

Michael R. Chernick
fonte

Eu perguntei isso há muito tempo, mas o SO apareceu novamente. No caso em que eu estava olhando, acabei prevendo numerador e denominador separadamente, o que fazia mais sentido para a métrica.

Mittenchops
fonte