Perguntas com a marcação «arima»

Refere-se ao modelo de Média Móvel Integrada AutoRegressiva usada na modelagem de séries temporais, tanto para descrição de dados quanto para previsão. Esse modelo generaliza o modelo ARMA incluindo um termo para diferenciar, que é útil para remover tendências e lidar com alguns tipos de não estacionariedade.

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Um exemplo: regressão do LASSO usando glmnet para resultado binário

Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...

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Qual é a diferença entre GARCH e ARMA?

Estou confuso. Eu não entendo a diferença de um processo ARMA e GARCH .. para mim há o mesmo não? Aqui está o processo (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 =...

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É incomum que o MEAN supere o ARIMA?

Recentemente, apliquei uma variedade de métodos de previsão (MEAN, RWF, ETS, ARIMA e MLPs) e constatei que MEAN se saiu surpreendentemente bem. (MEAN: onde todas as previsões futuras são previstas como sendo iguais à média aritmética dos valores observados.) MEAN até superou o ARIMA nas três séries...

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Como ajustar um modelo ARIMAX ao R?

Eu tenho quatro séries temporais diferentes de medições horárias: O consumo de calor dentro de uma casa A temperatura fora de casa A radiação solar A velocidade do vento Quero poder prever o consumo de calor dentro de casa. Existe uma clara tendência sazonal, tanto anualmente como diariamente....

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Qual é o ponto da análise de séries temporais?

Qual é o ponto da análise de séries temporais? Existem muitos outros métodos estatísticos, como regressão e aprendizado de máquina, que têm casos de uso óbvios: a regressão pode fornecer informações sobre o relacionamento entre duas variáveis, enquanto o aprendizado de máquina é ótimo para...

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Os graus de liberdade podem ser um número não inteiro?

Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
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Procurando certo tipo de explicação ARIMA

Pode ser difícil de encontrar, mas eu gostaria de ler um exemplo bem explicado do ARIMA que usa matemática mínima estende a discussão para além da construção de um modelo, usando-o para prever casos específicos usa gráficos e resultados numéricos para caracterizar o ajuste entre os valores...

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