Monte Carlo Hamiltoniano para manequins

Você poderia fornecer uma explicação passo a passo dos manequins de como o Hamiltonian Monte Carlo funciona?

PS: Eu já li as respostas aqui, Monte Carlo Hamiltoniano , e aqui Monte Carlo Hamiltoniano vs. Monte Carlo Sequencial , e aqui Monte Carlo Hamiltoniano: como entender a proposta da Metropolis-Hasting? e eles não abordam isso de maneira passo a passo.

bayesian hmc statslearner
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Se você pesquisar no Google Michael Betancourt, encontrará uma coleção de papéis e palestras que devem ajudá-lo a ir além do ponto fictício.

Xian

Eu recomendo o documento conceitual arxiv.org/abs/1701.02434 como ponto de partida.

Cwl 21/02

A seção da standocumentação sobre HMC é sólida. mc-stan.org/users/documentation

Sycorax diz Reinstate Monica

IMHO qualquer um dos comentários acima poderia ser transformado em uma resposta - faria isso a mim mesmo, mas sinto que tenho a reputação imerecida :-)

Martin Modrák

O livro de Mcelreaths, Repensando, tem uma seção curta sobre amostragem de metrópoles e fornece uma extensão da analogia ao Hamiltoniano Monte Carlo. Realmente é para bonecos, e muito leve aos detalhes, mas pelo menos me deu uma intuição para o que estava acontecendo.

CMJ

Respostas:

Conforme mencionado nos comentários de cwl, bjw e Sycorax, os seguintes recursos são úteis (também posso recomendar a partir de minha própria experiência):

O repensar estatístico de R. McElreath tem uma introdução curta mas muito acessível (e é um ótimo livro em geral).
Introdução Conceitual ao Hamiltoniano Monte Carlo de M. Betancourt entra em profundidade.
A documentação de Stan também possui uma seção sólida sobre HMC

Martin Modrák
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