Gostaria de gerar dados com o "Modelo 1" e ajustá-los com o "Modelo 2". A idéia subjacente é investigar as propriedades de robustez do "Modelo 2". Estou particularmente interessado na taxa de cobertura do intervalo de confiança de 95% (com base na aproximação normal).
- Como defino o número de execuções de iteração?
- É verdade que réplicas maiores que o necessário podem resultar em preconceitos espúrios? Se sim, como é isso?
simulation
monte-carlo
user7064
fonte
fonte
Respostas:
Com base no seu comentário de acompanhamento, parece que você está tentando estimar a probabilidade de cobertura de um intervalo de confiança quando assume uma variação de erro constante quando a variação de erro real não é constante.
A maneira como penso sobre isso é que, para cada execução, o intervalo de confiança cobre o valor verdadeiro ou não. Defina uma variável de indicador:
Como defino o número de execuções de iteração?
Em um cenário mais geral, se você estiver tentando investigar propriedades da distribuição amostral de um estimador por simulação (por exemplo, média e variância), poderá escolher seu número de simulações com base em quanta precisão deseja obter de forma análoga. moda ao descrito aqui.
É verdade que réplicas maiores que o necessário podem resultar em preconceitos espúrios? Se sim, como é isso?
fonte
Costumo usar a largura dos intervalos de confiança como uma maneira rápida e suja de determinar o número de iterações necessárias.
fonte
Fazer mais simulações (supondo que todas as amostras sejam geradas por um processo aleatório) não prejudica a estimativa em termos de precisão ou viés.
fonte