Qual é a probabilidade desse processo?

Um paciente é internado no hospital. A duração da estadia depende de duas coisas: a gravidade da lesão e quanto o seguro está disposto a pagar para mantê-la no hospital. Alguns pacientes sairão prematuramente se o seguro decidir parar de pagar pela estadia.

Suponha o seguinte:

1) A duração da estadia é distribuída por poisson (apenas assuma isso por enquanto, pode ou não ser uma suposição realista) com o parâmetro . $\lambda$

2) Vários planos de seguro cobrem estadias de 7, 14 e 21 dias. Muitos pacientes vão embora após 7,14 ou 21 dias de estadia (porque o seguro acaba e eles devem sair).

Se eu obtivesse dados desse processo, poderia ter a seguinte aparência:

Como você pode ver, há picos nas marcas de 7, 14 e 21 dias. São pacientes que saem quando o seguro termina.

Claramente, os dados podem ser modelados como uma mistura. Estou tendo dificuldades para anotar a probabilidade dessa distribuição. É como um poisson inflado com zero, mas a inflação é de 7, 14 e 21.

Qual é a probabilidade desses dados? Qual é o processo de pensamento por trás da probabilidade?

maximum-likelihood modeling Demetri Pananos
fonte

Para começar, você precisa conhecer as probabilidades de 7, 14 e 21 dias de horário de saída forçada.

18719 Bruce BruceET

Para mim, isso soa como uma mistura de um Poisson e três distribuições de Poisson truncadas à direita (às 7, 14 e 21). Anotá-las é outro passo.

Carsten

@BruceET Vou fazer inferência bayesiana nesse modelo, então gostaria de anotá-la no caso mais geral.

Demetri Pananos 13/07/19

Nesse caso, acredito que exista um caminho para uma solução se colocarmos nosso chapéu de análise de sobrevivência. Observe que, embora esse modelo não tenha assuntos censurados (no sentido tradicional), ainda podemos usar a análise de sobrevivência e falar sobre os perigos dos sujeitos.

Precisamos modelar três coisas nesta ordem: i) o risco cumulativo, ii) o perigo, iii) a probabilidade do log.

$H(t)$ $H(t) = -\log{S(t)}$ $T \sim Poi(\lambda)$

H_{T} (t) = - \log (1 - Q (t, λ)) = - \log P (t, λ)

$H_T(t) = -\log{(1 - Q(t, \lambda))} = -\log{P(t, \lambda)}$

$Q, P$

Agora, queremos adicionar os "riscos" do seguro acabando. O bom dos riscos cumulativos é que eles são aditivos, por isso precisamos simplesmente adicionar "riscos" nos horários 7, 14, 21:

H_{T^{'}} (t) = - \log P (t, λ) + a \cdot 1_{(t > 7)} + b \cdot 1_{(t > 14)} + c \cdot 1_{(t > 21)}

$H_{T'}(t) = -\log{P(t, \lambda)} + a\cdot\mathbb{1}_{(t>7)} + b\cdot\mathbb{1}_{(t>14)} + c\cdot\mathbb{1}_{(t>21)}$

$>$ $a, b$ $c$

$c$

H_{T^{'}} (t) = - \log P (t, λ) + a \cdot 1_{(t > 7)} + b \cdot 1_{(t > 14)} + \infty \cdot 1_{(t > 21)}

$H_{T'}(t) = -\log{P(t, \lambda)} + a\cdot\mathbb{1}_{(t>7)} + b\cdot\mathbb{1}_{(t>14)} + \infty \cdot\mathbb{1}_{(t>21)}$

$h(t)$

h (t) = 1 - \exp (H (t) - H (t + 1))

$h(t) = 1 - \exp{(H(t) - H(t+1))}$

Conectando nosso risco cumulativo e simplificando:

h_{T^{'}} (t) = 1 - \frac{P (t + 1, λ)}{P (t, λ)} \exp (- a \cdot 1_{(t = 7)} - b \cdot 1_{(t = 14)} - \infty \cdot 1_{(t = 21)})

$h_{T'}(t) = 1 - \frac{P(t+1, \lambda)}{P(t, \lambda)} \exp(-a\cdot\mathbb{1}_{(t=7)} - b\cdot\mathbb{1}_{(t=14)} - \infty \cdot\mathbb{1}_{(t=21)})$

iii) Finalmente, escrever a probabilidade do log para modelos de sobrevivência (sem censura) é super fácil, uma vez que temos o risco e o risco cumulativo:

l l (λ, a, b | t) = \sum_{i = 1}^{N} (\log h (t_{i}) - H (t_{i}))

$ll(\lambda, a, b \;|\; t) = \sum_{i=1}^N \left(\log h(t_i) - H(t_i)\right)$

E aí está!

$a = -\log(1 - p_a), b = -\log(1 - p_a - p_b) - \log(1 - p_a), p_c = 1 - (p_a + p_b)$

A prova está no pudim. Vamos fazer algumas simulações e inferência usando a semântica do modelo personalizado das linhas de vida .

from lifelines.fitters import ParametericUnivariateFitter
from autograd_gamma import gammaincln, gammainc
from autograd import numpy as np

MAX = 1e10

class InsuranceDischargeModel(ParametericUnivariateFitter):
    """
    parameters are related by
    a = -log(1 - p_a)
    b = -log(1 - p_a - p_b) - log(1 - p_a)
    p_c = 1 - (p_a + p_b)
    """
    _fitted_parameter_names = ["lbd", "a", "b"]
    _bounds = [(0, None), (0, None), (0, None)]

    def _hazard(self, params, t):
        # from (1.64c) in http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2014/10793/pdf/RinneHorst_hazardrate_2014.pdf
        return 1 - np.exp(self._cumulative_hazard(params, t) - self._cumulative_hazard(params, t+1))

    def _cumulative_hazard(self, params, t):
        lbd, a, b = params
        return -gammaincln(t, lbd) + a * (t > 7) + b * (t > 14) + MAX * (t > 21)


def gen_data():
    p_a, p_b = 0.4, 0.2
    p = [p_a, p_b, 1 - p_a - p_b]
    lambda_ = 18
    death_without_insurance = np.random.poisson(lambda_)
    insurance_covers_until = np.random.choice([7, 14, 21], p=p)
    if death_without_insurance < insurance_covers_until:
        return death_without_insurance
    else:
        return insurance_covers_until


durations = np.array([gen_data() for _ in range(40000)])
model = InsuranceDischargeModel()
model.fit(durations)
model.print_summary(5)
"""
<lifelines.InsuranceDischargeModel: fitted with 40000 observations, 0 censored>
number of subjects = 40000
  number of events = 40000
    log-likelihood = -78845.10392
        hypothesis = lbd != 1, a != 1, b != 1

---
        coef  se(coef)  lower 0.95  upper 0.95      p  -log2(p)
lbd 18.05026   0.03353    17.98455    18.11598 <5e-06       inf
a    0.50993   0.00409     0.50191     0.51794 <5e-06       inf
b    0.40777   0.00557     0.39686     0.41868 <5e-06       inf
"""

¹ veja a Seção 1.2 aqui

Cam.Davidson.Pilon
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Qual é a probabilidade desse processo?

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