Critérios para definir a largura da janela STL s.

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Usando Rpara executar a decomposição do STL, s.windowcontrola a rapidez com que o componente sazonal pode mudar. Valores pequenos permitem mudanças mais rápidas. Definir a janela sazonal como infinita equivale a forçar o componente sazonal a ser periódico (ou seja, idêntico ao longo dos anos).

Minhas perguntas:

  1. Se eu tiver uma série temporal mensal (que é a frequência igual a ), que critérios devem ser usados ​​para definir ?12s.window

  2. Existe algum link entre isso e a frequência da série temporal?

r time-series trend seasonality Lisa Ann
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O pacote stlplus para R possui uma plot_seasonalfunção que pode ser usada para gerar um gráfico de subsérie de ciclo para calibrar visualmente s.window. O artigo original ao qual o RockScience se vinculou contém informações sobre como usar esse gráfico.
choco
@cttlfsh Obrigado por apontar isso. Quando tento seguir o link do artigo, ele não foi encontrado. Você poderia nos citar seu título e autores para que os leitores pudessem encontrá-lo?
whuber

Respostas:

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  1. A questão não é se são dados mensais ou semanais, mas com que rapidez a sazonalidade evolui. Se você acha que o padrão sazonal é constante ao longo do tempo, defina esse parâmetro com um valor alto, para usar todos os dados para realizar sua análise. Se, por outro lado, o padrão sazonal evoluir rapidamente, reduza esse parâmetro para usar apenas os dados recentes para que sua análise não seja afetada pelo antigo padrão sazonal que não é mais relevante
  2. Este parâmetro não está vinculado à frequência da série temporal.

Também quero recomendar a leitura do artigo original que explica tudo isso com muita clareza. STL: Um procedimento de decomposição de tendências sazonais baseado em Loess .

RockScience
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