Como obter previsões estritamente positivas?

Estou trabalhando em uma série temporal cujos valores são estritamente positivos . Trabalhando com vários modelos, incluindo AR, MA, ARMA, etc, não consegui encontrar uma maneira fácil de obter previsões estritamente positivas.

Estou usando R para fazer minhas previsões, e tudo o que pude encontrar foi forecast.hts {hts} que possui um parâmetro positivo descrito aqui:

Prever uma série temporal hierárquica ou agrupada, pacote hts

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

Alguma sugestão para séries temporais não hierárquicas? E a generalização sobre o uso de outras restrições, como mínimo, máximo, etc?

Mesmo se não implementado em R, sugestões de artigos, modelos ou transformações gerais úteis de variáveis ​​seriam apreciadas.

Com o forecastpacote para R, basta definir lambda=0ao montar um modelo. Por exemplo:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambda$\lambda=0$lambda=0

Veja http://www.otexts.org/fpp/2/4 para mais discussões.