Existe um equivalente de ARMA para correlação de classificação?

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Estou analisando dados extremamente não lineares para os quais os modelos ARMA / ARIMA não funcionam bem. No entanto, vejo alguma autocorrelação e suspeito ter melhores resultados para a autocorrelação não linear.

1 / existe um equivalente do PACF para correlação de classificação? (em R?)

2 / existe um equivalente do modelo ARMA para correlação não linear / classificação (em R?)

r correlation nonparametric garch arma RockScience
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a resposta usual para a não linearidade no contexto dos modelos ARMA são os modelos ARCH / GARCH. Para sua primeira pergunta, provavelmente é possível construir o PACF usando conceitos de correlação de classificação, provavelmente se resumirá à análise de componentes independentes. Quanto ao segundo, a resposta provavelmente é não, mas para este artigo pode ser interessante, pois envolve especificação não linear e ARMA é uma subclasse dela.
mpiktas

Respostas:

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Respondendo com o comentário de mpiktas, pois IMHO é uma boa resposta.

A resposta usual para a não linearidade no contexto dos modelos ARMA são os modelos ARCH / GARCH. Para sua primeira pergunta, provavelmente é possível construir o PACF usando conceitos de correlação de classificação, provavelmente se resumirá à análise de componentes independentes. Quanto ao segundo, a resposta provavelmente é não, mas para essa normalidade assintótica do estimador de verossimilhança quase máxima para processo causal multidimensional de Bardet e Wintenberger pode ser interessante, pois envolve especificação não linear e ARMA é uma subclasse dele.

Martin Modrák
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