Construindo intervalos de confiança com base na probabilidade do perfil

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No meu curso básico de estatística, aprendi a construir um intervalo de confiança de 95%, como média da população, , com base na normalidade assintótica para tamanhos de amostra "grandes". Além dos métodos de reamostragem (como o bootstrap), há outra abordagem baseada na "probabilidade do perfil" . Alguém poderia elucidar essa abordagem?μ

Em que situações, o IC95% construído com base na normalidade assintótica e na probabilidade de perfil são comparáveis? Não encontrei nenhuma referência sobre este tópico, nenhuma referência sugerida, por favor? Por que não é mais amplamente usado?

ameba diz Restabelecer Monica
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Respostas:

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Em geral, o intervalo de confiança baseado no erro padrão depende fortemente da suposição de normalidade para o estimador. O "intervalo de confiança da probabilidade do perfil" fornece uma alternativa.

Tenho certeza que você pode encontrar documentação para isso. Por exemplo, aqui e referências nele.

Aqui está uma breve visão geral.

Digamos que os dados dependem de dois (vetores de) parâmetros, θ e δ , onde θ é de interesse e δ é um parâmetro incômodo.

A probabilidade de perfil de θ é definida por

eup(θ)=maxδeu(θ,δ)

onde eu(θ,δ) é a 'probabilidade completa'. eup(θ) não depende mais de δ pois foi elaborado.

Seja uma hipótese nula H0 0:θ=θ0 0 e a estatística da razão de verossimilhança seja

euR=2(registroeup(θ^)-registroeup(θ0 0))

onde é o valor de que maximiza a probabilidade do perfil . θGp(θ)θ^θeup(θ)

Um "intervalo de confiança da probabilidade do perfil" para consiste nos valores para os quais o teste não é significativo.θ 0θθ0 0

ocram
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@ ocram- Obrigado pelo esclarecimento. Parece que o método requer alguns cálculos intensivos, maximizando a probabilidade do perfil. Apenas me pergunto por que não simplesmente recorrer ao método de autoinicialização se o estimador não é normalmente distribuído.
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Bootstrap é também um métodos assintóticas e computação intensiva em si, por isso não a resposta natural, se você quiser evitar a computação intensiva ...
Kjetil b Halvorsen
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Você poderia me dizer que a probabilidade de cobertura do intervalo de confiança do perfil é maior que a probabilidade de cobertura com base no padrão assintótico normal?
time
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@time: não sei ... acho que depende se a distribuição normal padrão assintótica é válida. Um pequeno estudo de simulação deve ser bastante fácil de implementar para obter algumas informações.
Ocram 30/07/2015