Isso foi colado de uma página da Web, portanto, o estilo HTML é aplicado. Acho que quando seleciono toda a página da Web com Ctrl- Ae, em seguida, copio e colo no Word, o sombreamento de parágrafo azul não aparece.
Se você quiser manter o sombreamento de parágrafo e apenas alterá-lo para uma cor diferente, será necessário converter o estilo HTML em estilos do Word:
Clique no canto inferior direito do painel Estilos para abrir o painel Estilos e, em seguida, em Opções. Selecione estilos no documento atual e marque a caixa para mostrar a formatação no nível de parágrafo.
Agora você vê uma lista de estilos que foram convertidos do estilo HTML. Se você passar o mouse sobre eles, verá um pop-up com os detalhes de formatação de cada estilo. O fundo azul foi aplicado como um sombreamento de parágrafo. Agora você pode selecionar a seta para baixo em cada estilo e selecionar Modificar estilo> Botão Formatar> Borda ...> Guia Sombreado e definir uma cor de sombreamento de parágrafo diferente para esse estilo.
Você precisa fazer isso para cada estilo que tenha o plano de fundo azul aplicado.