Estou usando um cálculo da matriz Variância-Covariância em um programa que escrevi (para Análise de Componentes Principais) e fico imaginando qual é a complexidade dela. Embora obviamente a decomposição do Eigenvector esteja causando o maior impacto no desempenho, estou me perguntando quanto desse impacto é causado pelo cálculo da matriz de Covariance.
O tempo de execução assintótico que eu estimo usar é usando um algoritmo ingênuo, porque ele precisa usar todos os dados de tamanho e, em seguida, precisa fazer isso para todas as dimensões (onde é o número de dimensões) em uma iteração aninhada e, assim, produz um matriz de tamanho.
Minha suposição está correta ou, se não, qual é a complexidade assintótica?
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