Encontrando a covariância de um portfólio de ações

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Portanto, minha pergunta é a seguinte: eu tenho os retornos de 3 ações diferentes AAPL, NKE e BBRY. Eu faço 4 carteiras com elas da seguinte maneira:

minhas carteiras de ações

e a pergunta me pede para calcular o coeficiente de correlação e covariância de cada portfólio ...

Agora, isso me parece um pouco estranho, já que ele já me pediu para calcular a covariância e a correlação de cada par de ações em uma pergunta anterior. Além disso, como eu faria para o portfólio com 3 ações?

asosnovsky
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Dica: a diferença é que 1) as carteiras são ponderadas de maneira desigual entre as ações e 2) você não pode somar apenas as variações para obter o todo. Você precisa adicionar covariâncias também ..
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Então, suponho que eu encontre a variação ponderada do portfólio e a use como covariância? ie Assim como no portfólio de 3 ações,
Cov[Portfolio]=i=0nσi2wi2+i=0nkiwiwkσi,kσiσk
Cov[Portfolio]=i=03σn2wn2+2w1w2σ1,2σ1σ2+2w1w3σ1,3σ1σ3+2w2w3σ3,2σ3σ2
asosnovsky
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Parece ótimo para mim!
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Agora, como eu obteria a correlação?
precisa saber é o seguinte
A correlação pode ser encontrada se você conhece a covariância. math.stackexchange.com/questions/186959/...
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