Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton? No livro de Duffie, "Dynamic Asset Pricing", ele descreve o "método de Martingale" para resolver problemas de controle estocástico. Não reproduzirei aqui todo o esboço ou notação, mas o...
Vi essa pergunta em um livro que estava lendo recentemente e realmente não sei como abordar esse problema. Seja um espaço vetorial dimensional finito com produto interno ( , ). Suponha que seja um cone convexo fechado, de modo queHHH⋅⋅\cdotp⋅⋅\cdotpC⊂HC⊂HC\subset HC∩(−C)={0}.C∩(−C)={0}.C\cap(-C)...
A estrutura atual do termo é plana em 2%. Você tem um passivo de US $ 500.000 por ano pelos próximos cinco anos. Você decide formar um portfólio imunizado. a) Descreva sua estratégia exata se você investir em títulos de um a cinco anos com cupom zero. O que eu fiz é
Portanto, minha pergunta é a seguinte: eu tenho os retornos de 3 ações diferentes AAPL, NKE e BBRY. Eu faço 4 carteiras com elas da seguinte maneira: e a pergunta me pede para calcular o coeficiente de correlação e covariância de cada portfólio ... Agora, isso me parece um pouco estranho, já...