Perguntas com a marcação «stochastic-ode»

Argumento facilmente compreensível de que métodos normais de Runge – Kutta não podem ser generalizados para SDEs?

Uma abordagem ingênua para resolver equações diferenciais estocásticas (SDEs) seria: faça um método Runge – Kutta com várias etapas, usar uma discretização suficientemente fina do processo subjacente da Wiener, faça com que cada etapa do método Runge – Kutta seja análoga a um Euler –...

O que há de tão bom nos solucionadores sem derivativos para SDEs?

Estou tentando me familiarizar com as SDEs e tenho lido alguns artigos de revisão sobre o assunto. Eles deixam a impressão de que uma grande quantidade de trabalho foi colocada em solucionadores livres de derivativos. Para meu entendimento, isso significa que, para um DDE como