Livro didático de econometria bayesiana

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Estou procurando um livro teoricamente rigoroso sobre econometria bayesiana, assumindo uma sólida compreensão da econometria freqüentista.

Gostaria de sugerir um trabalho por resposta, para que as recomendações possam ser votadas para cima ou para baixo individualmente.

bayesian econometrics references Constantin
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Respostas:

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Sugiro "Análise Bayesiana de Dados", de Gelman et al .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Análise de Dados Bayesiana , Terceira Edição. Nova York: Chapman e Hall / CRC.

Lauren Goodwin
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6
Análise Bayesiana é um livro fantástico. No entanto, dificilmente se classifica como um livro de econometria.
Xi'an
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Uma Introdução à Inferência Bayesiana em Econometria

por Arnold Zellner (1971)

Da capa:

"Este é o primeiro livro em econometria a examinar modelos e problemas do ponto de vista bayesiano. [M] são apresentadas comparações de resultados bayesianos e não bayesianos. [...] Uma introdução à inferência bayesiana em econometria será apresentada. de valor como um guia de Econometria Bayesiana para estudantes de pós-graduação e como um volume de referência para pesquisadores ".

Graeme Walsh
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Ótima referência, ligeiramente (?) Desatualizada para um livro como foi escrito na era pré-computacional.
Xian
1
Acordado; o livro é antigo e não cobre técnicas mais modernas de computação intensiva, como, por exemplo, a média bayesiana do modelo. Dito isto, de todos os livros de econometria bayesiana que possuo, aprendi o que sei com esse trabalho clássico de Zellner. Curiosamente, alguns programas FORTRAN para integração numérica estão incluídos no apêndice.
Graeme Walsh
1
obrigado. Não tenho certeza de que os programas FORTRAN são uma vantagem hoje em dia ...!
Xi'an
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Ha! Bem, isso é discutível, então eu não irei lá.
Graeme Walsh
1

Embora seja feito para marketing, sugiro Estatísticas e Marketing Bayesiano de Rossi, Allenby & McCulloch pela inferência bayesiana em modelos econômicos.

jayk
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Texto muito denso, mas útil, para pessoas interessadas em modelar escolha e demanda. Como os autores reconhecem Seymour Geisser , Dennis Lindley e Arnold Zellner como seus professores influentes, pode-se ter uma idéia do que esperar. O que torna este livro muito útil é um conjunto de 5 estudos de caso completos com todos os dados e código R para todos os modelos.
gwr
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Eu poderia considerar Econometria e Estatísticas Bayesianas Contemporâneas de John Geweke. É relativamente breve. Os três primeiros capítulos cobrem o tipo de material fundamental que você encontra em qualquer livro de análise bayesiano. O próximo capítulo é o modelo linear com um pouco de regressão não linear, seguido por variáveis ​​latentes e dados ausentes, depois séries temporais e fechado com a comparação e avaliação do modelo. Não há muito em dados de painel ou estimativa semi / não paramétrica.

Dimitriy V. Masterov
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