Para dados distribuídos normalmente, o desvio padrão e o desvio absoluto médio são relacionados por:
onde é a função de distribuição cumulativa para a distribuição normal padrão.
Existe alguma relação semelhante para outras distribuições?
Para dados distribuídos normalmente, o desvio padrão e o desvio absoluto médio são relacionados por:
onde é a função de distribuição cumulativa para a distribuição normal padrão.
Existe alguma relação semelhante para outras distribuições?
Respostas:
Para resolver a questão nos comentários:
(Presumo que a pergunta se destine a ser sobre o desvio médio da mediana.)
A proporção de SD para MAD pode ser arbitrariamente grande.
Pegue alguma distribuição com uma determinada proporção de SD para MAD. Segurar o meio da distribuição fixo (o que significa que é inalterado MAD). Mova as caudas ainda mais. SD aumenta. Continue movendo-o além de qualquer limite finito.50%+ϵ
A relação SD / MAD pode ser facilmente calculada o mais próximo de conforme desejado (por exemplo) colocando25%+ϵem±1e50%-2ϵem 0.12−−√ 25%+ϵ ±1 50%−2ϵ
Eu acho que seria o menor possível.
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Para qualquer distribuição de densidade , o desvio absoluto médio é dado por MAD θ = L - 1 θ ( 1 / 2 ) , onde L θ é a CDF de | X - MED θ | e MED θ = F - 1 θ ( 1 / 2 ) , onde F θ é a CDF de X .f(x;θ) MADθ=G−1θ(1/2) Gθ |X−MEDθ| MEDθ=F−1θ(1/2) Fθ X
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