Desvio absoluto mediano (MAD) e DP de diferentes distribuições

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Para dados distribuídos normalmente, o desvio padrão e o desvio absoluto médio são relacionados por:σMAD

σ=Φ1(3/4)MAD1.4826MAD,

onde é a função de distribuição cumulativa para a distribuição normal padrão.Φ()

Existe alguma relação semelhante para outras distribuições?

vic
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Qual distribuição você tinha em mente?
gung - Restabelece Monica
Nenhuma distribuição específica. Eu apenas se deparar com alguns conjuntos estranhos de dados, e eu gostaria de saber se há um possível intervalo de valores da constante ...
vic
Sim, para muitas distribuições - mas os números são diferentes.
Glen_b -Reinstala Monica
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Se você deseja conhecer o possível intervalo de valores que podem converter MAD em SD, por que não fazer isso na pergunta?
Glen_b -Reinstala Monica
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Por favor, explique o que é o "MAD": ele tem mais de um significado convencional! (E ambos fornecem os mesmos valores para distribuições normais.)
whuber

Respostas:

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Para resolver a questão nos comentários:

Gostaria de saber se existe um possível intervalo de valores da constante

(Presumo que a pergunta se destine a ser sobre o desvio médio da mediana.)

  1. A proporção de SD para MAD pode ser arbitrariamente grande.

    Pegue alguma distribuição com uma determinada proporção de SD para MAD. Segurar o meio da distribuição fixo (o que significa que é inalterado MAD). Mova as caudas ainda mais. SD aumenta. Continue movendo-o além de qualquer limite finito.50%+ϵ

  2. A relação SD / MAD pode ser facilmente calculada o mais próximo de conforme desejado (por exemplo) colocando25%+ϵem±1e50%-2ϵem 0.1225%+ϵ±150%2ϵ

    Eu acho que seria o menor possível.

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Glen_b -Reinstate Monica
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2
A sua interpretação de "MAD" é o desvio absoluto médio da média ou da mediana (que geralmente é usada e é explicitamente a interpretação na resposta de Xi'an)?
whuber
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@ Whuber - é importante ser claro, obrigado. Estou interpretando a partir da mediana, como Xi'an fez. (Eu
cometi
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Não vi nenhum erro - simplesmente não ficou claro na pergunta ou na sua resposta qual a interpretação pretendida (embora com algumas análises o leitor possa descobrir qual você está usando). Lembro-me de ter visto uma pergunta sobre a interpretação do desvio da média apenas algumas semanas atrás.
whuber
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Para qualquer distribuição de densidade , o desvio absoluto médio é dado por MAD θ = L - 1 θ ( 1 / 2 ) , onde L θ é a CDF de | X - MED θ | e MED θ = F - 1 θ ( 1 / 2 ) , onde F θ é a CDF de X .f(x;θ)MADθ=Gθ1(1/2)Gθ|XMEDθ|MEDθ=Fθ1(1/2)FθX

  1. Nos casos em que , ou seja, quando o desvio padrão é o único parâmetro, MAD θ é, portanto, uma função determinística de σ .θ=σMADθσ
  2. θ=(μ,σ)μ
    f(x;θ)=g({xμ}/σ)/σ
    |XMEDθ||{Xμ}{MEDθμ}|μGθσMADθσ
Xi'an
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