Eu tenho um conjunto de valores dos quais eu calculo a mediana M. Eu queria saber como eu poderia calcular o erro nessa estimativa.
Na net, descobri que pode ser calculado como ondeσé o desvio padrão. Mas não encontrei referências sobre isso. Então eu não entendo o porquê .. Alguém poderia me explicar?
Eu estava pensando que eu poderia usar o bootstrap para ter uma estimativa do erro, mas gostaria de evitá-lo porque isso atrasaria muito a minha análise.
Também estava pensando em calcular o erro na mediana dessa maneira
Isso faz sentido?
standard-deviation
bootstrap
standard-error
median
shamalaia
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Respostas:
Para lidar diretamente com o erro na mediana, você pode usar o intervalo de confiança não paramétrico exato para a mediana, que usa estatísticas de pedidos. Se você quiser algo diferente, isto é, uma medida de dispersão, considere a diferença média de Gini. O código está aqui para o intervalo de confiança da mediana.
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Conforme apontado na outra resposta, existe um IC não paramétrico para a mediana usando as estatísticas da ordem. Esse IC é melhor em muitos aspectos do que o que você encontrou na rede.
e assim a variação assintótica se torna
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