Refere-se ao desvio padrão da distribuição amostral de uma estatística calculada a partir de uma amostra. Erros padrão são frequentemente necessários ao formar intervalos de confiança ou testar hipóteses sobre a população da qual a estatística foi amostrada.
Para meu próprio entendimento, estou interessado em replicar manualmente o cálculo dos erros padrão dos coeficientes estimados, pois, por exemplo, vêm com a saída da lm()função R, mas não consegui defini-la. Qual é a fórmula / implementação
Estou lutando para entender a diferença entre o erro padrão e o desvio padrão. Como eles são diferentes e por que você precisa medir o erro
Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...
Percebi que o intervalo de confiança para os valores previstos em uma regressão linear tende a ser estreito em torno da média do preditor e a gordura em torno dos valores mínimo e máximo do preditor. Isso pode ser visto nas parcelas dessas 4 regressões lineares: Inicialmente, pensei que isso...
Estou tentando usar um modelo LASSO para previsão e preciso estimar erros padrão. Certamente alguém já escreveu um pacote para fazer isso. Mas, até onde posso ver, nenhum dos pacotes no CRAN que fazem previsões usando um LASSO retornará erros padrão para essas previsões. Portanto, minha pergunta...
Suponhamos que estou correndo uma experiência que pode ter 2 resultados, e estou assumindo que o subjacente "verdadeiro" distribuição dos resultados 2 é uma distribuição binomial com parâmetros nnn e ppp : B i n o m i a l (n,p)Binomial(n,p){\rm Binomial}(n, p) . Eu posso calcular o erro padrão,...
Eu tenho tentado replicar os resultados da opção Stata robustem R. Eu usei o rlmcomando do pacote MASS e também o comando lmrobdo pacote "robustbase". Nos dois casos, os resultados são bem diferentes da opção "robusta" no Stata. Alguém pode sugerir algo neste contexto? Aqui estão os resultados...
A summary.rqfunção da vinheta quantreg fornece diversas opções para estimativas de erro padrão dos coeficientes de regressão quantílica. Quais são os cenários especiais em que cada um deles se torna ideal / desejável? "rank", que produz intervalos de confiança para os parâmetros estimados,...
Ao executar um modelo de regressão múltipla em R, uma das saídas é um erro padrão residual de 0,0589 em 95.161 graus de liberdade. Eu sei que os 95.161 graus de liberdade são dados pela diferença entre o número de observações na minha amostra e o número de variáveis no meu modelo. Qual é o erro...
Estou tentando entender o erro padrão "clustering" e como executar no R (é trivial no Stata). No RI, não obtive sucesso usando plmou escrevendo minha própria função. Vou usar os diamondsdados do ggplot2pacote. Eu posso fazer efeitos fixos com variáveis fictícias > library(plyr) >...
Quando alguém inicializa um parâmetro para obter o erro padrão, obtemos uma distribuição do parâmetro. Por que não usamos a média dessa distribuição como resultado ou estimativa para o parâmetro que estamos tentando obter? A distribuição não deveria se aproximar da real? Portanto, obteríamos uma...
Vou explicar meu problema com um exemplo. Suponha que você queira prever a renda de um indivíduo, com alguns atributos: {Idade, Sexo, País, Região, Cidade}. Você tem um conjunto de dados de treinamento como esse train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...
Estou usando o sinal de intercalação para executar uma floresta aleatória validada cruzada em um conjunto de dados. A variável Y é um fator. Não há NaN, Inf ou NA no meu conjunto de dados. No entanto, ao executar a floresta aleatória, recebo Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf...
É sensato converter erro padrão em desvio padrão? E se sim, essa fórmula é apropriada? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Vou deixar a Wikipedia explicar como o NPS é calculado: A Pontuação do Promotor Líquido é obtida perguntando aos clientes uma única pergunta na escala de classificação de 0 a 10, em que 10 é "extremamente provável" e 0 é "quase impossível": "Qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa...
Digamos que eu tenho um modelo que me fornece valores projetados. Eu calculo o RMSE desses valores. E então o desvio padrão dos valores reais. Faz algum sentido comparar esses dois valores (variações)? O que eu acho é que, se o RMSE e o desvio padrão forem semelhantes / iguais, o erro / variação...
Estou interessado em entender melhor o método delta para aproximar os erros padrão dos efeitos marginais médios de um modelo de regressão que inclui um termo de interação. Analisei questões relacionadas no método delta, mas nenhuma forneceu exatamente o que estou procurando. Considere os seguintes...
Li a partir daí que o erro padrão da variação da amostra é SEs2= 2 σ4N- 1------√SEs2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Qual é o erro padrão do desvio padrão da amostra? Eu ficaria tentado a adivinhar e dizer que mas não tenho certeza.SEs= SEs2----√SEs=SEs2SE_{s} =...
Para esse modelo de regressão linear univariada, determinado conjunto de dadosyi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} , as estimativas dos coeficientes são β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ y β 0= ˉ y -...
A Wikipedia e a vinheta do pacote sanduíche R fornecem boas informações sobre as suposições que suportam erros padrão do coeficiente de OLS e os antecedentes matemáticos dos estimadores sanduíche. Ainda não estou claro como o problema da heterocedasticidade dos resíduos é tratado, provavelmente...