Por que não estamos simplesmente usando vez do VIF?

7

Afinal, calculamos o VIF por . Um VIF de corresponde a um de . Para mim, as informações fornecidas por se tornam mais obscuras quando aplico a fórmula VIF. Por que não posso simplesmente usar para detectar multicolinearidade?1/(1Rj2)5RJ20.8Rj2Rj2

user105833
fonte
3
Você certamente pode, há uma correspondência individual entre os valores VIF e . R2
JohnK
@JohnK Mas por que nos preocupamos em calcular o Vif Então em primeiro lugar?
usar o seguinte comando
3
(+1) O VIF tem uma interpretação : está intimamente relacionada ao número de condição das Equações Normais .
whuber

Respostas:

2

Você fez um bom ponto. Gostaria de salientar que uma coisa para a qual gostamos de usar o VIF é sua relação com o erro padrão das estimativas do coeficiente beta. Podemos dizer que, o erro padrão é uma função do MSE (a variabilidade total em torno do modelo), (a variabilidade da k-ésima variável) e o VIF para a k-ésima variável . Seria estranho dizer, uma função do inverso de 1 menos o coeficiente de determinação parcial. ies2{Xk}

s2{bk}=MSE(n1)s2{Xk}(VIFk)
jchaykow
fonte
0

Quando soube, me disseram que os números maiores tornavam mais fácil a identificação a olho nu. Meu instrutor também usou 10 como ponto de corte e não 5. Portanto, se você tivesse muitos cálculos VIF em uma matriz de algum tipo, arredondaria para o dígito e depois numeraria com 2 dígitos = multicolinearidade.

Também acho que a intuição do VIF é que estamos alterando os valores para crescer exponencialmente e não linearmente: 0,8, 0,85, 0,90, 0,95 vs 5, 6,66, 10, 20 novamente, tornando mais fácil a identificação.

Dito isto, como existe um mapeamento 1-1, você pode usar e nada mudaR2

Marsenau
fonte