Nas estatísticas tradicionais, durante a construção de um modelo, verificamos a multicolinearidade usando métodos como estimativas do fator de inflação de variância (VIF), mas no aprendizado de máquina, usamos a regularização para a seleção de recursos e não parecemos verificar se os recursos estão...
Estou tentando interpretar fatores de inflação de variância usando a viffunção no pacote de R car. A função imprime um generalizado e também . De acordo com o arquivo de ajuda , esse último valorVIFVIF\text{VIF}GVIF1 / ( 2 ⋅ df )GVIF1/(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Para ajustar a...
Fiz uma regressão em condados dos EUA e estou verificando a colinearidade em minhas variáveis 'independentes'. O diagnóstico de regressão de Belsley, Kuh e Welsch sugere analisar as proporções de decomposição do índice de condições e da decomposição de variância: library(perturb) ## colldiag(,...
Atualmente, estou avaliando a multicolinearidade em meus conjuntos de dados. Quais valores limite de VIF e índice de condição abaixo / acima sugerem um problema? VIF: Ouvi dizer que VIF é um problema.≥10≥10\geq 10 Após remover duas variáveis problemáticas, o VIF é para cada variável. As...
Eu tenho 6 variáveis ( ) que estou usando para prever . Ao realizar minha análise de dados, tentei primeiro uma regressão linear múltipla. A partir disso, apenas duas variáveis foram significativas. No entanto, quando eu executei uma regressão linear comparando cada variável individualmente com...
Quero detectar se a colinearidade é um problema na minha regressão OLS. Entendo que os fatores de inflação de variação e o índice de condição são duas medidas comumente usadas, mas estou tendo dificuldade em encontrar algo definitivo sobre os méritos de cada abordagem ou quais devem ser as...
No cálculo VIF usual para uma regressão linear, cada variável independente / explicativa é tratada como a variável dependente em uma regressão de mínimos quadrados ordinária. ieXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Os valores de são...
Após uma pergunta feita anteriormente, os fatores de inflação de variação (VIFs) podem ser expressos como é a versão em escala de tamanho da unidade deWXVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j =...
Afinal, calculamos o VIF por . Um VIF de corresponde a um de . Para mim, as informações fornecidas por se tornam mais obscuras quando aplico a fórmula VIF. Por que não posso simplesmente usar para detectar
Estou executando um modelo binomial negativo e uma das minhas variáveis preditoras é uma variável de contagem. Como essa variável estava fortemente inclinada, decidi transformá-la em log. No entanto, o efeito dessa variável é considerado não linear. No entanto, assim que incluo o termo quadrado...