Monte Carlo Hamiltoniano (HMC): qual é a intuição e justificativa por trás de uma variável de momento distribuída gaussiana?

8

Estou lendo um artigo introdutório impressionante do HMC, do Prof. Michael Betancourt, mas fiquei preso ao entendimento de como podemos escolher a distribuição do momento.

Sumário

A idéia básica do HMC é introduzir uma variável de momento em conjunto com a variável de destino q . Eles formam conjuntamente um espaço de fase .pq

A energia total de um sistema conservador é uma constante e o sistema deve seguir as equações de Hamilton. Portanto, as trajetórias no espaço de fase podem ser decompostas em níveis de energia , cada nível corresponde a um determinado valor de energia e pode ser descrito como um conjunto de pontos que satisfaz:E

.H1(E)={(q,p)|H(q,p)=E}

Gostaríamos de estimar a distribuição conjunta , para que, integrando p , obtivemos a distribuição alvo desejada π ( q ) . Além disso, π ( q , p ) pode ser equivalente a π ( θ Eπ(q,p)pπ(q)π(q,p) , onde E corresponde a um valor particular da energia e θ E é a posição nesse nível de energia.π(θE|E)π(E)EθE

π(q,p)={π(p|q)π(q)π(θE|E)π(E),microcanonical decomposition

Para um dado valor de , π ( θ EE é relativamente mais fácil de saber, pois podemos realizar a integração das equações de Hamilton para obter os pontos de dados na trajetória. No entanto, π ( E ) é a parte complicada que depende de como especificar o impulso, o que, consequentemente, determina a energia total E .π(θE|E)π(E)E

insira a descrição da imagem aqui

Questões

Parece-me que o que buscamos é , mas o que podemos praticamente estimar é π ( Eπ(E) , com base no pressuposto de que π ( Eπ(E|q) pode ser aproximadamente semelhante a π ( E ) , como ilustrado na Fig. 23 do artigo. No entanto, o que estamos realmente amostrando parece ser π ( pπ(E|q)π(E) .π(p|q)

Q1 : Isso é porque uma vez que sabemos , podemos facilmente calcular E e, portanto, estimar π ( Eπ(p|q)E ?π(E|q)

π(E)π(E|q)

π(p|q)={N(p|0,M)Euclidean-Gaussian kinetic energyN(p|0,Σ(q))Reimannian-Gaussian kinetic energy,

MD×D

Mqπ(p)pMqM1pq

qπ(q)

cwl
fonte

Respostas:

8

π(E)π(E)π(E|q)π(E)π(E|q)

π(E)π(p|q)π(E|q)

π(p|q)π(E)

Michael Betancourt
fonte
1
Eu estava tentando escrever uma resposta, mas se o Michael Betancourt estiver com validação cruzada, então eu ficarei feliz em retroceder :-) apenas uma observação: "determinação de log" provavelmente é um erro de digitação: aposto que você quis dizer "determinante de log" .
DeltaIV
π(E)
3
pi(E)chi2
Entendi @ Michael Betancourt, muito obrigado pela explicação!
Cwl